V模型

作品数：376被引量：1052H指数：14
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基于超高频数据的风险价值测度被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第22期21-30,共10页陈勇 姜梦诗 
投资者主要应用风险价值模型度量资产组合的市场风险.本文采集了股票市场的逐笔交易数据,应用傅里叶方法估计股票价格的波动率,提出了估计股票价格波动率的GARCH-UHFV模型,并与GARCH模型和GARCH-RV模型对比研究.结果表明,与GARCH模型相...
关键词：超高频数据 傅里叶 风险价值 GARCH-UHFV模型 
基于贝叶斯ARFIMA-WRV模型高频数据长记忆性研究被引量：1
《数学的实践与认识》2019年第21期41-51,共11页周树民 陈健红 陈家清 
国家自然科学基金面上项目(81671633);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2017IB011)
考虑到高频时间序列波动率的长记忆性问题,构建了赋权已实现波动分数整合自回归移动平均(ARFIMA-WRV)模型对其进行了研究.利用贝叶斯统计方法对模型做了相应的贝叶斯分析,并对我国中小板股市收益波动率的长记忆性特征进行了实证分析.实...
关键词：长记忆性 高频数据 ARFIMA-WRV模型 贝叶斯统计方法 
基于改进因子分析的投资组合问题的研究被引量：4
《数学的实践与认识》2015年第2期44-49,共6页赵建喜 杨永愉 赵丽娜 
国家自然科学基金(11301021)
提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作指标变量,日收益率看作样本进行分析;结合Markowitz M-V模型,...
关键词：变异系数法 因子分析 证券市场 投资组合 MARKOWITZ M—V模型 
基于ACD模型的成交量建模研究
《数学的实践与认识》2013年第21期66-71,共6页王亚楠 张燕 吴祈宗 
河北科技大学博士基金项目:金融超高频数据SCD模型扩展研究(QD201306)
以金融超高数据中的重要指标成交量为研究对象,借鉴ACD模型的建模思路,以价格变化一个单位的交易期内累计成交量为标记点,建立基于价格交易持续期的累计成交量模型——ACV模型,运用国内股票市场超高频数据对这一模型进行实证分析,结果...
关键词：交易持续期 累计成交量 ACD模型 ACV模型 
广义加权网络演化模型被引量：1
《数学的实践与认识》2013年第22期253-259,共7页顾鹏尧 陈俊华 龚德伟 周明华 
在复杂网络BBV演化模型的基础上,采用新的赋权方式构建广义加权网络FBBV动态演化模型,给出FBBV模型的演化算法,然后对FBBV模型的性质进行理论推导,给出点权、边权的演化公式和点权、度和边权的分布规律.最后对FBBV模型进行了数值模拟,...
关键词：加权网络 FBBV模型 动态演化 数值模拟 
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