APARCH

作品数：25被引量：61H指数：5
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国际原油市场波动的极值风险度量
《统计与决策》2013年第18期134-138,共5页李强 周孝华 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
文章引入SKST-AR-APARCH和SV-MT模型来描述原油价格条件波动率特征,然后运用两模型来刻画原油市场损失序列的自相关、波动聚簇和杠杆效应特征,并应用极大似然估计拟合模型参数得出条件均值和条件方差以及标准残差序列。进而测度原油市场...
关键词：偏T分布 APARCH SV—MT 极值理论 Kupiec似然 比检验 
基于APARCH-Laplace模型的VaR和CVaR方法被引量：7
《统计与决策》2008年第14期16-19,共4页宋丽娟 杨虎 
针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性,文章采Laplace分布刻画收益率分布,建立一种新的风险度量模型:APARCH-Laplace,并用实证分析证明了Laplace分布与正态分布相比,拟合数据较好。模型准确性检验表明用Laplace分布刻画收...
关键词：VAR CVAR LAPLACE分布 APARCH模型 尖峰厚尾 
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