APARCH模型

作品数：18被引量：81H指数：6
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相关机构：广州大学上海财经大学徽商职业学院北京大学更多>>
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基于GARCH类模型对美国股市波动性的对比分析被引量：1
《商展经济》2024年第5期111-116,共6页李姜悦 沈慈慈 王伟杰 
安徽高校自然科学重点研究项目(2022AH052266)。
为研究美国股市股指的波动性特征,本文选取美国股市的Nasdaq指数和Russel2000指数的日收盘价数据,借助统计软件,利用GARCH类模型进行实证分析。实证结果表明:Russel2000指数的风险较Nasdaq指数更稳定,更适合投资,且相较GARCH(1,1)模型,...
关键词：GARCH模型 APARCH模型 非正态性 收益率 波动率 全球金融市场 国际金融风险 
基于APARCH模型对中美股市波动风险的研究
《商展经济》2024年第4期109-112,共4页王伟杰 沈慈慈 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2021A1242)。
本文借助APARCH模型对中美股市的波动性进行研究,选取上证综指和纳斯达克指数的日对数收益率序列为样本数据。首先,对其进行基本的统计分析;其次,使用APARCH模型在高斯分布和GED分布下对序列进行建模,并预测其超前一步的VaR值。实证结...
关键词：中国股市 美国股市 APARCH模型 高斯分布 GED分布 证券市场 金融交易 
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