ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
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猪肉板块指数的波动性分析及预测——基于ARMA-GARCH模型被引量：5
《中国物价》2019年第11期81-84,共4页洪绍应 张青龙 
近期,猪肉价格的大幅度波动引发了公众对股市猪肉板块的关注。本文考虑到ARMA模型可以对收益率进行相应的拟合,而GARCH模型又可以分析其波动性,故本文选择将ARMA和GARCH模型两者有机结合,运用ARMA-GARCH组合模型来对猪肉板块指数进行波...
关键词：猪肉板块指数 ARMA-GARCH模型 波动性 
基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数波动率分析与预测被引量：9
《中国物价》2018年第6期44-46,共3页黄轩 张青龙 
本文考虑到沪深300指数的序列不是单一线性或非线性的,而是既有线性部分也有非线性部分,而ARMA模型适用于平稳的时间序列,GARCH模型适用于分析易变性的数据,因此本文将ARMA和GARCH模型结合,线性部分使用ARMA模型,非线性部分使用GARCH模...
关键词：沪深300指数 ARMA模型 GARCH模型 波动率 
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