云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- AR模型

AR模型: 作品数：1893被引量：7734H指数：32; 导出分析报告; 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>; 相关作者：刘金全邓创黄宜坚杨宇程军圣更多>>; 相关机构：吉林大学湖南大学武汉大学天津财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>

基于LASSO-QVAR模型的中国金融机构尾部关联网络特征与系统性风险研究: 《统计与信息论坛》2025年第3期56-72,共17页许启发蒋翠侠汤彬彬; 国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(72171070)。; 基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层...; 关键词：系统性风险尾部关联网络风险计分 LASSO-QVAR模型金融机构

广义价格指数与中国货币之谜:指数编制和成因解释被引量：6: 《统计与信息论坛》2021年第5期3-13,共11页彭刚刘曼赟胡志九; 国家社会科学基金青年项目“中国绿色金融统计的理论、方法与应用研究”(18CTJ005);中央高校基本科研业务费项目“广义价格视角下中国‘货币之谜’问题研究”(JBK1903008)。; 中国货币之谜现象自提出以来,国内诸多学者尝试对其成因进行了探析。从CPI衡量通货膨胀的局限性出发,借助多种方法构建并测算广义价格指数,并分别对结果进行了检验,最后基于TVP-VAR模型比较了货币供应量对不同价格指数所衡量通胀水平的...; 关键词：广义价格指数货币之谜通货膨胀指数编制 TVP-VAR模型

中国税制结构促进经济增长的要素驱动机制研究——基于LT-TVP-VAR模型的高维运算应用被引量：5: 《统计与信息论坛》2020年第12期93-102,共10页金春雨董雪; 国家社会科学基金重大专项“适应新时代社会主要矛盾变迁着眼构建现代化经济体系的深化供给侧结构性改革研究”(18VSJ018)。; 基于带有潜在门限变量的时变系数向量自回归(LT-TVP-VAR)模型,创新性地运用高维计算优势,从供给视角出发实证检验了不同时期中国税制结构对供给要素的时变影响效应,探索税制结构有效促进经济增长的内在动力机制。研究发现:税制结构对物...; 关键词：税制结构供给要素经济增长 LT-TVP-VAR模型

中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究被引量：5: 《统计与信息论坛》2018年第7期47-53,共7页徐国祥刘璐; 国家社会科学基金重点项目<我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究>(16ATJ004); 采用因子分析法,选取商业银行不良贷款率、拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、成本收入比、净息差、非利息收入占比、净利润8个指标,衡量中国商业银行脆弱性,并构建2010年第四季度至2017年第一季度的中国商业银行脆弱性指数CCFI;首次使用...; 关键词：商业银行脆弱性指数资产价格 TVP-VAR模型因子分析法关系研究

供给侧改革背景下中国产业结构升级研究——基于面板数据的空间计量模型被引量：9: 《统计与信息论坛》2018年第3期72-79,共8页程兰芳黄皓; 国家自然科学基金面上项目<基于全球价值链的政府贸易救济政策决策过程重构与评估方法研究>(71774008); 新常态下的中国产业结构调整迫在眉睫,供给侧改革的提出为产业结构升级指明了方向。从供给侧改革的任务出发,选取影响产业结构升级的五大因素,并构建相应的指标体系;采用产业结构高度化和产业结构合理化作为衡量产业结构升级的两个维度...; 关键词：供给侧改革产业结构升级产业结构高度化产业结构合理化 SARAR模型

中国FCI构建及其对通胀的非对称性效应--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的实证分析被引量：6: 《统计与信息论坛》2017年第8期47-55,共9页周德才朱志亮刘琪王婧薇; 江西高校人文社会科学研究一般项目<基于MR-FATVAR模型的我国新金融状况指数的编制;评价及其应用研究>(JJ161008);教育部人文社会科学研究青年基金项目<我国广义金融状况指数体系的设计\测度与应用研究:基于FSF视角>(14YJC790180);全国统计科学研究项目<我国实时经济景气指数编制及应用研究>(2016LY67);江西自然科学基金项目<广义金融状况指数灵活动态编制及应用研究:基于综合货币政策传导机制模型视角>(20171BAA208015); 基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR(BDFA-VAR)模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数(BDFFCI),并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFC...; 关键词：金融状况指数通胀 BDFA-VAR模型 MS-VAR模型

稳健AR模型的构建及其在金融时序中的应用被引量：5: 《统计与信息论坛》2017年第5期57-63,共7页王志坚; 国家社会科学基金项目<稳健统计过程控制的大数据分析方法研究>(16BTJ035);广东省自然科学基金项目<稳健过程控制图的构建及评价方法研究>(2016A030313108); 时间序列自回归AR模型在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符。针对这一现象,运用FQn统计量对传统自相关函数进行改进,构建出自回归AR模型的稳健估计算法,以克服离群值的影响,并对此方法进行了模拟和实证分析。模拟和...; 关键词：AR模型稳健统计量稳健估计离群值

房价波动、宏观审慎及与货币政策的协调被引量：8: 《统计与信息论坛》2017年第3期62-69,共8页许先普楚尔鸣; 国家自然科学基金项目<空间非一致性;房地产价格波动与最优货币政策规则选择研究>(71273221);湖南省哲学社会科学基金项目<新常态下差别化货币政策的产业结构调整效应及最优规则研究>(15YBA352);湖南省教育厅科学研究项目<经济新常态下中国货币政策调控方式研究>(15C1355); 运用QVAR模型和内嵌宏观审慎工具的DSGE模型,阐释了宏观审慎调控对房价波动的作用机制、政策效率以及与货币政策的协调。研究表明,宏观审慎政策通过规范居民住房融资行为,削弱了抵押品渠道所产生的金融加速器效应,从而实现了稳定房价波...; 关键词：房价波动宏观审慎货币政策 QVAR模型 DSGE模型

非正态分布下具有自回归误差项的空间自回归模型变量选择研究被引量：3: 《统计与信息论坛》2016年第11期27-32,共6页王周伟陶志鹏张元庆; 国家自然科学基金项目<基于流动性视角的资产定价模型重构研究>(71471117);教育部人文社会科学研究青年基金项目<变系数空间面板数据模型变量选择方法及应用>(15YJC790150); 将变量选择引入空间计量模型,讨论具有自回归误差项的空间自回归模型的变量选择问题。在残差非正态独立同分布的条件下,通过最大化信息熵,提出空间信息准则,并证明其在该模型变量选择中具有一致性。模拟研究结果表明:无论对单个系数还...; 关键词：空间计量分析 SARAR模型变量选择空间信息准则

货币政策结构变迁与宏观经济稳定——基于TVP-VAR模型的实证研究被引量：2: 《统计与信息论坛》2015年第7期51-57,共7页朱培金; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目<开放经济条件下货币政策规则动态计量方法及应用研究>(12JJD790015); 通过构建包含货币供应量和利率指标的包有随机波动率的时变向量自回归(TVP-VAR)模型,实证分析中国货币政策变迁与宏观经济稳定之间的内在动态响应机制。研究发现:通货膨胀冲击在短期内对产出具有促进作用,而长期看对产出的影响十分微弱...; 关键词：货币政策中介目标结构变迁非对称性时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型

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