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绿色金融对商业银行系统性风险溢出效应测度
《技术与市场》2025年第1期152-159,共8页夏敏 刘锦云 秦佳乐 严鑫彤 
新疆维吾尔自治区教育厅人文社科基地项目“新疆绿色金融发展对社会福利影响的统计测度”(XJEDU2022XJ005);新疆财经大学校级科研基金高层次人才专项项目“商业银行风险预警机制与应对策略研究”(2022XGC071)。
绿色金融市场的发展对实现“双碳”目标和推动经济高质量发展具有重要意义,但其同样也会引发系统性金融风险。选择绿色金融指数和商业银行股票日收益率数据,利用分位数回归的CoVaR方法测度绿色金融市场发生风险时对各个银行以及不同类...
关键词：绿色金融 商业银行 系统性风险 分位数回归 CoVaR模型 
全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应:典型事实与实证检验
《济南大学学报（社会科学版）》2024年第6期109-119,F0002,共12页原雪梅 朱明珠 
国家社会科学基金重点项目“金融周期异步性与新兴经济体跨境资本流动失衡风险及中国对策研究”(项目编号:21AJY007)。
在美联储强力加息周期冲击下,基于2007年第四季度至2021年第四季度全球37个主要股票市场和我国14家上市银行数据,纳入全球金融周期风险状态变量构建双重条件在险价值模型(ΔCoVaR),考察了全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出...
关键词：银行业系统性风险 全球金融周期 动态溢出效应 △CoVaR模型 差异化监管 
货币政策对消费市场的影响研究——基于TVP-SV-VAR模型
《中国商论》2024年第24期126-130,共5页韩琳 
为了促进经济增长,稳定通货膨胀,增加就业以及平衡国际收支,货币政策已被世界上许多国家和地区广泛采用。本文采用理论结合实证分析的方法,对国内外主要理论与实证研究进行了总结,阐述了货币政策对宏观经济产生的相关影响,通过使用银行...
关键词：货币政策 货币供应量增长率 银行间同业拆借利率 消费市场 TVP-VAR模型 
附加资本监管抑制了银行的系统性风险吗?——基于中国国内系统重要性银行的实证分析
《工程经济》2024年第10期19-29,共11页魏琪 尹庆国 曾海曦 
重庆市教育委员会人文社会科学研究重点项目“系统重要性银行附加资本监管机制研究”(21SKGH101);重庆市社会科学规划项目“新一轮银行业双向开放的风险及防范研究”(2022NDYB40)。
本文采用GARCH-CoVAR模型测算银行的系统性风险,并采用中国国内系统重要性银行2011-2021年的数据实证研究附加资本监管对银行系统性风险的影响。研究发现,附加资本监管能有效抑制银行的系统性风险,且经济政策越不确定、直接融资市场越...
关键词：附加资本监管 银行系统性风险 GARCH-CoVAR模型 
中美银行市场之间风险溢出效应分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
《电子商务评论》2024年第3期5365-5374,共10页陈欣 
十八大以来,随着我国金融服务业的全面开放,中国银行市场与国际金融市场的联系日益紧密,对国际间银行市场风险溢出效应的定量分析,将有助于我国银行业应对国际金融风险的冲击。文章基于2018~2022年间中美银行指数日收益数据,采用GARCH-C...
关键词：风险溢出 GARCH模型 COPULA函数 条件风险价值 
“双支柱”调控政策、贷款质量与银行风险溢出关系研究
《统计理论与实践》2024年第5期66-72,共7页李程 杨奕 
教育部哲学社会科学研究后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
采用CoVaR、TVP-VAR-DY模型对我国商业银行风险溢出效应进行全面度量,并基于差分GMM模型探究宏观审慎政策工具通过影响银行贷款质量对银行间风险溢出的作用机制与效果,同时对货币政策与宏观审慎政策的协同作用进行分析。研究表明:银行...
关键词：“双支柱”政策 银行风险溢出 CoVaR模型 差分GMM模型 
“双支柱”调控对银行系统性风险的异质性作用:基于CoVaR模型的实证分析被引量：1
《宏观经济研究》2024年第2期4-16,共13页李成明 刘璐 陈方元 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“建设现代化经济体系的路径与策略研究”(18JZD029)的资助。
2008年国际金融危机以来,“双支柱”调控框架逐渐成为中国防范化解金融风险的重要举措。商业银行系统性风险作为系统性金融风险的指示剂,防范银行风险溢出已成为政策调控的重中之重,但“双支柱”调控框架如何影响商业银行系统性风险尚...
关键词：“双支柱”调控框架 商业银行系统性风险 分位数回归 
银行理财产品监管套利对宏观流动性的时变冲击效应研究
《金融发展评论》2024年第1期48-62,共15页莫贤锐 李君尧 
广东海洋大学人文社会科学研究项目“银行理财产品监管套利对宏观流动性的时变冲击效应研究”(项目编号:030301092309)的资助
本文以银行理财产品监管套利对宏观流动性的影响为研究对象。在理论分析的基础上,实证检验监管套利程度对宏观流动性的时变冲击效应。实证结果分析表明,短期理财产品监管套利在宏观流动性的供给端主要发挥“蓄水池效应”,不利于货币扩张...
关键词：银行理财产品 监管套利 宏观流动性 TVP-VAR模型 
我国金融机构风险溢出研究——以中国A股银行业为例
《运筹与模糊学》2023年第6期6119-6129,共11页陈君怡 
金融业的平稳运行是有效服务经济的前提。本文通过对系统性金融风险和风险的度量方法进行研宄,分析了风险管理工具风险价值VaR模型及其衍生出来的CoVaR模型。然后,选择CoVaR模型和分位数回归方法,对我国银行业系统性风险及其溢出效应进...
关键词：风险溢出 CoVaR模型 银行业 
ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响研究被引量：8
《经济体制改革》2023年第5期193-200,共8页王思遥 沈沛龙 
国家社会科学基金一般项目:“健全系统性金融风险预警、防控与应急处置机制研究”(18BJY231)。
基于中国36家上市银行2009~2022年的季度面板数据,利用DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型测算系统性风险溢出率,实证分析ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响及作用机制。研究发现:ESG评级提高能够显著削弱我国商业银行的系统性风险水平,且ES...
关键词：ESG评级 商业银行 系统性风险 DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型 
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