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基于LASSO-QVAR模型的中国金融机构尾部关联网络特征与系统性风险研究
《统计与信息论坛》2025年第3期56-72,共17页许启发 蒋翠侠 汤彬彬 
国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(72171070)。
基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层...
关键词：系统性风险 尾部关联网络 风险计分 LASSO-QVAR模型 金融机构 
绿色金融对商业银行系统性风险溢出效应测度
《技术与市场》2025年第1期152-159,共8页夏敏 刘锦云 秦佳乐 严鑫彤 
新疆维吾尔自治区教育厅人文社科基地项目“新疆绿色金融发展对社会福利影响的统计测度”(XJEDU2022XJ005);新疆财经大学校级科研基金高层次人才专项项目“商业银行风险预警机制与应对策略研究”(2022XGC071)。
绿色金融市场的发展对实现“双碳”目标和推动经济高质量发展具有重要意义,但其同样也会引发系统性金融风险。选择绿色金融指数和商业银行股票日收益率数据,利用分位数回归的CoVaR方法测度绿色金融市场发生风险时对各个银行以及不同类...
关键词：绿色金融 商业银行 系统性风险 分位数回归 CoVaR模型 
全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应:典型事实与实证检验
《济南大学学报（社会科学版）》2024年第6期109-119,F0002,共12页原雪梅 朱明珠 
国家社会科学基金重点项目“金融周期异步性与新兴经济体跨境资本流动失衡风险及中国对策研究”(项目编号:21AJY007)。
在美联储强力加息周期冲击下,基于2007年第四季度至2021年第四季度全球37个主要股票市场和我国14家上市银行数据,纳入全球金融周期风险状态变量构建双重条件在险价值模型(ΔCoVaR),考察了全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出...
关键词：银行业系统性风险 全球金融周期 动态溢出效应 △CoVaR模型 差异化监管 
附加资本监管抑制了银行的系统性风险吗?——基于中国国内系统重要性银行的实证分析
《工程经济》2024年第10期19-29,共11页魏琪 尹庆国 曾海曦 
重庆市教育委员会人文社会科学研究重点项目“系统重要性银行附加资本监管机制研究”(21SKGH101);重庆市社会科学规划项目“新一轮银行业双向开放的风险及防范研究”(2022NDYB40)。
本文采用GARCH-CoVAR模型测算银行的系统性风险,并采用中国国内系统重要性银行2011-2021年的数据实证研究附加资本监管对银行系统性风险的影响。研究发现,附加资本监管能有效抑制银行的系统性风险,且经济政策越不确定、直接融资市场越...
关键词：附加资本监管 银行系统性风险 GARCH-CoVAR模型 
“双支柱”调控对银行系统性风险的异质性作用:基于CoVaR模型的实证分析被引量：1
《宏观经济研究》2024年第2期4-16,共13页李成明 刘璐 陈方元 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“建设现代化经济体系的路径与策略研究”(18JZD029)的资助。
2008年国际金融危机以来,“双支柱”调控框架逐渐成为中国防范化解金融风险的重要举措。商业银行系统性风险作为系统性金融风险的指示剂,防范银行风险溢出已成为政策调控的重中之重,但“双支柱”调控框架如何影响商业银行系统性风险尚...
关键词：“双支柱”调控框架 商业银行系统性风险 分位数回归 
ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响研究被引量：8
《经济体制改革》2023年第5期193-200,共8页王思遥 沈沛龙 
国家社会科学基金一般项目:“健全系统性金融风险预警、防控与应急处置机制研究”(18BJY231)。
基于中国36家上市银行2009~2022年的季度面板数据,利用DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型测算系统性风险溢出率,实证分析ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响及作用机制。研究发现:ESG评级提高能够显著削弱我国商业银行的系统性风险水平,且ES...
关键词：ESG评级 商业银行 系统性风险 DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型 
短期跨境资本流动对系统性金融风险的动态冲击与货币政策调控被引量：1
《统计与决策》2023年第16期152-156,共5页王智茂 杨森 
国家社会科学基金重点项目(21AJY015);国家自然科学基金青年项目(71903142)。
伴随着我国金融业对外开放步伐的加快,我国短期跨境资本流动规模也在进一步扩大,从而使金融系统及宏观经济的平稳运行受到严峻挑战。文章通过构建SV-TVP-VAR模型深入分析了短期跨境资本流动对我国系统性金融风险的冲击影响,同时探究了...
关键词：短期跨境资本流动 系统性风险 货币政策 SV-TVP-VAR模型 
金融科技发展对金融机构系统性风险的影响——基于时变视角的实证研究被引量：7
《数理统计与管理》2023年第3期556-570,共15页安起光 徐伟栋 李青召 
国家自然科学基金面上项目(71573156);山东省软科学研究计划(重大)项目(2019RZB14008)。
本文基于2011-2020年金融科技关键词的百度搜索指数,通过动态因子模型构建我国金融科技发展指标;利用沪深两市金融机构的相关数据,基于DCC-GJR-GARCH模型构建我国金融机构系统性风险指标。然后通过TVP-VAR模型,在控制宏观经济变量和微...
关键词：金融科技 金融系统性风险 动态因子模型 DCC-GJR-GARCH模型 TVP-VAR模型 
区块链能降低互联网金融系统性风险吗?——基于TVP-VAR模型的实证研究被引量：1
《福建论坛（人文社会科学版）》2023年第4期110-126,共17页熊正德 田琦 
国家社会科学基金重点项目“双循环背景下我国数字文化与旅游产业深度融合研究”(21AJY016);国家社会科学基金一般项目“我国数字创意产业跨界融合研究”(17BJY002);湖南省社会科学成果评审委员会重大课题“产业链重构背景下湖南文旅深度融合发展研究”(XSP21ZDA010)。
区块链的广泛应用使互联网金融在迎来发展机遇的同时,也面临系统性风险进一步增大的隐患。以2016年第1季度至2021年第3季度我国互联网金融上市企业数据为样本,运用TVP-VAR模型实证分析了区块链对互联网金融系统性风险的动态影响和时点...
关键词：区块链 互联网金融 系统性风险 TVP-VAR 
基于GARCH-Copula-CoVaR模型的农业系统性风险研究被引量：1
《青岛大学学报（自然科学版）》2023年第1期111-115,共5页杨阳 李莉莉 
国家社会科学基金(批准号:2019BTJ028)资助;山东省金融应用重点研究项目(批准号:2020-JRZZ-03)资助。
选取农业指数日度收益率数据,构建GARCH-Copula-CoVaR模型来研究农业系统间风险溢出效应。研究结果表明,农业内部存在明显的关联性和风险溢出效应,风险溢出度最大值是最小值的2.5倍;畜禽养殖业是农业系统性风险中的重要性行业,承担风险...
关键词：CoVaR 系统性风险 风险溢出 农业 
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