BEKK-GARCH模型

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原油期货市场间价格风险传导研究——基于BEKK-GARCH模型的分析被引量：6
《价格理论与实践》2021年第10期93-97,共5页侯懿洳 王伦 郭彪 
上海原油期货有望打造亚太原油定价基准。本文2018年3月26日到2020年1月23日期间INE、WTI和Brent三个原油期货市场440个观察日的价格数据,运用Granger因果检验与BEKK-GARCH模型,研究三个原油期货市场之间的价格因果关系与溢出效应。Gran...
关键词：原油期货 上海原油期货 BEKK-GARCH 波动溢出效应 
货币供应量及利率对股票市场影响研究——基于数量型和价格型货币政策的实证分析被引量：9
《价格理论与实践》2019年第5期96-99,共4页方燕 安兴琪 
国家社科基金重大项目：17ZDA056;国家社科基金项目：19BJL058;首都流通业研究基地，北京学者资助计划
货币供应量与利率对我国股票市场具有显著影响。本文选取2001年1月-2019年3月的上证指数、货币供应量(M2)和银行间同业拆借利率,通过构建VAR模型和BEKK-GARCH模型对货币政策与股票市场之间的关系进行了实证分析。结果表明:货币政策对股...
关键词：货币政策 股票市场 BEKK-GARCH模型 波动溢出效应 
投资者关注与沪深300股票指数及股指期货波动溢出效应的传导研究——基于百度指数作为投资者关注度指标的考量被引量：6
《价格理论与实践》2019年第1期96-100,共5页田冰 刘晓雪 胡俞越 
北京社科基金一般项目和北京市教委重点项目(SZ20171001107);北京哲学社会科学首都流通业基地(JD-YB-2018-022)
"百度指数"作为投资者关注的衡量指标,被用于投资者关注与股票市场波动或收益率的分析,但鲜少用于期货市场研究中。本文通过考察百度指数与成交量等市场指标之间的相关性、平稳性、VAR一阶滞后模型的基础上,利用BEKK-GARCH模型对投资者...
关键词：投资者关注 百度指数 沪深300股指期货 沪深300股票指数 BEKK-GARCH模型 
市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证研究被引量：13
《价格理论与实践》2017年第2期127-130,共4页杨文静 
本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货...
关键词：市场情绪 玉米期货 玉米现货 
市场情绪、动力煤期货价格和现货价格相关性研究——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证分析被引量：11
《价格理论与实践》2016年第3期109-112,共4页刘林 杨文静 
山西省高校哲学社会科学项目(2014220);太原理工大学引进人才项目(t yut-rc201263a);太原理工大学校基金(2013Z012);2015年山西省优秀青年学术带头人项目(154010149-s)
本文利用我国2013年9月26日至2015年12月31日的日数据,考虑到变量间可能存在非线性关系,构建三元MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对市场情绪、动力煤期货价格和现货价格之间的均值溢出及波动溢出效应进行实证研究。研究结果表明:(1)存在动力...
关键词：动力煤 市场情绪 动力煤期货 动力煤现货 
我国稻米市场价格波动的动态相关性研究——基于“稻强米弱”背景下的分析被引量：4
《价格理论与实践》2015年第2期59-61,共3页梁雪梅 何玉成 
自然科学基金项目"集中度效应分离及其在农产品加工产业组织绩效评估中的应用研究"(71173985);华中农业大学人文社会科学优秀青年人才培养计划项目"外资并购效应分离理论及其在农业产业反垄断中的应用研究"
针对近年来粮食市场上出现的"稻强米弱"现象,利用BEKK-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型对稻米市场价格波动的动态波动溢出和动态相关性进行分析。实证结果表明:两市场之间存在双向波动溢出效应,主要由稻谷市场向稻米市场波动溢出,稻谷价格...
关键词：“稻强米弱” 动态相关 BEKK-GARCH模型 DCC-MVGARCH模型 
天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK-GARCH模型被引量：3
《价格理论与实践》2013年第1期81-82,共2页吴静杰 陈锋 高展军 
陕西省教育厅项目:陕西中小企业上市股权融资的促进对策研究(11JK0111);西北政法大学青年人才项目:引入MATLAB数学软件研究经济模型(09XJC022)资助
本文运用BEKK-GARCH模型,实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系。结果显示:样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应,并且呈现非对称性。最后,本文基于分析结果提出相关建议。
关键词：天然橡胶价格 波动溢出效应 BEKK-GARCH模型 
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