CAPM

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资本资产定价(CAPM)模型在中国证券市场的适用性研究被引量：1
《中国乡镇企业会计》2020年第6期9-10,共2页金梦影 
本文首先阐述了在中国证券市场不断进行改革的背景下,对资本资产定价(CAPM)模型在中国证券市场的适用性研究的意义,进而对资本资产定价(CAPM)模型的缺陷以及在中国证券市场的实际应用中所存在的问题进行了实证分析,探讨了资本资产定价(C...
关键词：资本资产定价(CAPM)模型 中国证券市场 适用性 
研究资本资产定价模型(CAPM)在证券行业的有效性——以上交所上市证券公司为例被引量：3
《市场周刊》2019年第5期122-123,共2页李太尧 
本文以在上海证券交易所挂牌上市的证券公司为分析对象,分析其2014—2018年的数据,对CAPM模型进行实证检验。分析结果显示,CAPM模型对证券公司股票收益情况解释能力均显著,即证券股超额收益与市场超额收益的一元线性关系显著,并且,各股...
关键词：CAPM模型 检验模型 证券公司股 R^2 
上海证券市场的CAPM实证检验
《金融》2019年第1期28-33,共6页陈奕帆 孙佳意 徐雯 金辉 
为了对CAPM模型在中国市场的适用性和有效性进行实证分析,从上证180指数中随机选取50支A股股票,并以2016年1月至2018年1月为研究时间段。在得出各支股票贝塔系数的基础上,进行风险和收益的横截面分析。实证结果表明,CAPM并不能完全适用...
关键词：CAPM 实证分析 上证180指数 贝塔系数 
跨市场风险偏好指数体系构建及其系统性风险预警应用被引量：1
《金融理论与实践》2019年第1期68-76,共9页胡开南 李滨 王雯 
2018年度国家社科基金重大项目"中国地区金融风险指数构建与应用"
风险偏好是投资者在进行投资选择过程中所表现出来的对待风险的心理反应、态度趋向和投资意愿,其变化往往能够起到决定市场趋势的作用。结合系统性风险跨市场传导规律,借助波动率在市场风险偏好计量方面的优势,构建基于证券市场波动率...
关键词：证券市场 金融风险 风险偏好指数 波动率 系统性风险 GARCH CAPM 
新三板市场流动性风险溢价研究被引量：4
《金融理论与实践》2017年第9期72-76,共5页方壮志 张玉霞 
新三板市场是我国新兴的场外交易市场,为中小企业提供融资渠道,是我国资本市场的重要组成部分。研究了该市场流动性风险特征,利用CAPM模型和加入非补偿因子的LACAPM模型,运用OLS和GMM对模型进行估计和检验。结果显示,新三板市场存在流...
关键词：证券市场 新三板 流动性风险溢价 CAPM LACAPM 
非均衡资产定价模型在我国证券市场的实证研究
《金融理论与实践》2016年第1期78-82,共5页徐鲲 
国家社会科学基金项目<基于第三方风险动态监控平台的知识产权质押融资模式研究>(项目编号14BGL034);北京社科基金课题<电商双边市场供应链融资与北京小微企业融资体系优化研究>(14JGC097)
自均值方差的投资组合理论问世后,资产定价理论被广泛地应用,但是资产定价的市场均衡前提假设却一直没有得到充分的检验,因此资产模型中并未考虑市场非均衡调节因素。构建适合中国股市的非均衡资产定价模型并进行实证检验,创新性地引入...
关键词：证券市场 非均衡资产定价模型 短边效应 动态CAPM 
投资组合模型下的担保风险
《时代金融》2015年第8X期205-,209,共2页黄涛 
投文章从中国上海股票市场A股日收益率数据之中,选取2005年以前上市的,七个主要行业中规模较大,流动性较好且具有代表性的七支股票,分析其投资效益与证券市场风险之间的关系,并探讨CAPM投资组合模型在股票市场中运用限制因素,以更好的...
关键词：CAPM 股票 资本市场 证券市场风险 
中国股票市场不同行业板块β系数的研究
《商业故事》2015年第6期26-27,共2页刘媛 
一、文献综述资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的基石之一,它以简洁优美的形式刻画了期望收益和系统风险(β系数)之间的关系。CAPM最早是由Sharpe(1964)和Lintner(1965)建立的,并且指出刻画证券市场系统风险的β系数与其预期收益...
关键词：Β系数 行业板块 CAPM 股票市场 期望收益 证券市场 市场系统 现代金融理论 证券组合 波动性 
资本资产定价模型及在我国证券市场中的应用
《商情》2015年第1期95-96,共2页谢展华 
对上海股票市场的数据进行CAPM实证检验，采用上海市场的行业指数收益作为单个资产的收益，用上证指数的收益替代市场收益，利用回归分析的方法对上海股票市场是否符合基本形式的CAPM进行了实证检验，最后得出CAPM在当前的中国市场并不...
关键词：CAPM 上海股票市 场实证检验 β值 
CAPM和Fama-French三因素模型在国内证券市场的实证检验--基于A股不同行业的研究
《创新科技》2014年第12期42-44,共3页雷帅 吕亚楠 
CAPM模型是现代重要的金融理论，早期的实证检验显示了该理论的成功之处，但从20世纪60年代早期开始，CAPM模型在解释股票市场横截面数据收益率时屡屡失败，金融学家开始关注由此产生的市场“异象”。本文正是基于我国股票市场的规模效...
关键词：股票市场 CAPM模型 收益率 
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