CHIBOR

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我国大型金融机构法定存款准备金率对银行同业拆借利率的影响
《当代经济》2018年第4期46-47,共2页曾璐 
本文以法定存款准备金率和同业拆借利率为核心,引入回归模型,分析二者之间的关系。所有分析均基于2010年至2016年的大型金融机构法定存款准备金率(下文简称为法定存款准备金率)和同业拆借年利率(CHIBOR)两个时间序列,通过模型建立和显...
关键词：法定存款准备金率 同业拆借利率(CHIBOR) 回归分析 
中国证券市场股票指数决定机制的计量分析
《科技和产业》2014年第9期161-164,共4页管志文 
中国证券市场受到多种因素的影响,股票指数作为证券市场总体状况的衡量标准有着举足轻重的作用,因此研究股票指数的决定机制是至关重要的。针对中国证券市场总体状况所受的影响因素,着重对股票指数决定机制进行研究,使用最小二乘法、逐...
关键词：股票指数 GDP增长率 CHIBOR 最小二乘法 EVIEWS 
股票价格指数、消费指数与CHIBOR的关联性研究
《数学理论与应用》2013年第2期87-95,共9页刘文震 王传玉 
本文研究表明,CHIBOR 7日拆放利率分别与股票价格指数、消费物价指数呈协整关系和显著正相关关系,且股票价格指数、消费物价指数为CHIBOR的Granger成因,从而反映了股市的财富效应增加了银行间资金的需求成本的上升。同时CHIBOR与消费物...
关键词：CHIBOR ADF检验 协整检验 GRANGER检验 脉冲响应函数 
考虑交易头寸和时间频率的CHIBOR风险度量研究
《经济与管理评论》2012年第1期111-115,共5页杨爱军 李云仙 
国家自然科学基金项目"金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究"(项目编号:71002109);教育部人文社会科学青年基金项目"金融随机波动模型的贝叶斯模型选择方法研究及其应用"(项目编号:09YJC790266)的阶段性成果;南京审计学院人才引进项目的资助
基于正态分布假设的市场风险度量方法不仅没有考虑我国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR)收益率序列的尖峰厚尾和偏态特征;而且往往都不对交易头寸的性质进行区分,忽视了不同性质交易头寸市场风险的显著差异和对收益率序列不对称尾部特征...
关键词：利率风险 正态逆高斯 同业拆借市场利率 ES 
利率期限结构实证研究——基于我国的CHIBOR利率
《商业文化（学术版）》2010年第8期151-151,共1页张晓娟 常彤 纪礼文 
本文采用动态单因素模型中的CKLS模型,对我国2002年1月至2010年3月间期限为隔夜、7天、3周、1月、2月、3月、4月的CHIBOR利率(中国银行间同业拆借利率)月度数据的动态特征进行实证研究。发现CKLS模型能较好捕捉到除期限为4个月外的各期...
关键词：利率期限结构 CKLS模型 实证 
不同期限结构SHIBOR的基准性研究被引量：8
《金融与经济》2010年第7期44-47,51,共5页史小坤 梅芳 
自从SHIBOR作为我国货币市场基准利率推出以来,关于SHIBOR是否充当基准利率的讨论就从未间断。本文在既有文献的基础上,以基准利率的四个属性为标准,通过检验不同期限结构SHIBOR的基准性,试图确定SHIBOR作为我国基准利率的合理性,并寻...
关键词：基准利率 SHIBOR 基准性 CHIBOR 债券质押式回购利率 
我国资产价格变化与财政增收相互关系的实证分析
《南方金融》2009年第10期6-10,共5页吴金友 王福岭 
随着经济体制改革深入推进,我国财政收入超经济增长现象愈加明显。为合理解释资产价格变化与财政收入增收之间的关系,本文构建了一个由财政收入增长率、货币市场利率、证券市场收益率和房地产市场收益率等4个变量组成的封闭系统,并从研...
关键词：财政收入 资产价格 CHIBOR 上证综指 中房指数 
中国银行间同业拆借市场利率波动模型研究被引量：13
《统计与信息论坛》2008年第12期59-63,共5页曹志鹏 韩保林 
利用中国银行间同业拆借市场1996年12月29日至2008年5月30日全部拆借品种每周加权平均利率,对正态分布t、分布和GED分布下的GARCH模型族进行对比分析,构建出衡量利率波动的ARMA-GARCH模型。结果显示中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)序列...
关键词：CHIBOR ARMA-GARCH模型 杠杆效应 
外汇储备、外汇交易量与CHIBOR利率的VAR模型(2000～2004)——兼论“三元悖论”下冲销干预与货币政策的独立性被引量：24
《国际金融研究》2006年第10期55-63,共9页张荔 田岗 侯利英 
本文以“三元悖论”为切入点,从总量与结构两方面考察当前结售汇制度对商业银行外汇头寸及外汇交易量的影响,进而考察在货币政策时滞的影响下央行冲销干预的效果以及货币政策的独立性。结论认为:我国外汇储备成因中政策性制度安排(结售...
关键词：外汇储备 外汇市场交易量 CHIBOR 三元悖论 货币政策独立性 
我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例被引量：32
《南开经济研究》2006年第3期27-41,共15页李志辉 刘胜会 
2003年教育部人文社会科学研究博士点基金项目<中国银行业风险控制与资本充足性管制研究>中期成果;项目批准号(03JB790019)
随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下...
关键词：利率风险 ARCH类模型 VaR 全国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR) 
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