CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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基于VAR方法和期限结构动态模型的利率风险度量被引量：2
《统计与决策》2016年第1期169-172,共4页王飞航 张莉 
国家社会科学基金资助项目(14BJY065);甘肃省社会科学重大项目(12ZD06);甘肃省软科学项目(1205ZCRA163)
文章用Vasicek模型和CIR模型描述利率的波动,并用GARCH模型估计其波动率,进而使用VAR方法度量利率风险。银行间国债回购利率的实证结果显示:Vasicek模型和CIR模型均能合理的描述短期利率的随机波动性,且分别以这两种模型做均值方程,GARC...
关键词：期限结构 利率风险 VAR VASICEK模型 CIR模型 
CIR模型下寿险产品的定价研究被引量：5
《统计与决策》2008年第13期20-22,共3页赵静宇 郭士杰 罗传光 
文章将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,CIR模型适合我国目前的利率市场,所以,文章假定利率符合CIR模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布...
关键词：利率期限结构 CIK模型 人寿保险 
基于CIR和Vasicek模型的利率风险计量及实证——以我国国债市场为例被引量：8
《统计与决策》2008年第1期12-15,共4页刘湘云 
广东省自然科学基金资助项目(5003980);广东省哲学社科规划项目(05E-04)
本文以我国国债市场为例,利用四种期限类型(7年期、8年期、10年期和20年期)的国债收益率样本数据对CIR模型和Vasicek模型进行实证分析得出,CIR模型和Vasicek模型较适宜于中国当前的金融市场实际。本文使用Nowman(1997)提出的最大似然估...
关键词：利率风险 CIR模型 VASICEK模型 最大似然估计 
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