COPULA

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基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策
《系统科学与数学》2025年第2期376-397,共22页王未卿 李雨晴 汪刘凯 李梦婷 付泽益 
国家自然科学基金资助项目(72301025,72072010);中央高校基本业务经费(FRF-TP-22-060A1,FRF-BR-23-08B);北京市社科基金(23GLB022)资助课题。
考虑到大数据背景下混频数据信息对于高维资产投资组合的影响,文章在Vine Copula框架下引入混频信息,将混频数据采样模型MIDAS代入高维D-Vine Copula中,提出基于高维混频D-Vine Copula的CVaR组合投资决策模型,从而同时应对Copula框架下...
关键词：组合投资 高维混频D-Vine Copula 最小CVaR模型 个股相依性 新能源市场 
基于group SCAD惩罚的非对称乘法copula模型选择及其应用被引量：2
《系统科学与数学》2022年第9期2508-2530,共23页刘俊杰 胡永宏 
国家自然科学基金(61873254)资助课题。
捕捉变量间相依结构中的非对称性有助于把握其间的地位关系.非对称乘法copula模型常用于刻画非对称相依结构,但在应用中面临模型选择问题.文章首次将正则化思想与非对称乘法copula模型相结合,并依据权重参数的群组结构对模型中各copula...
关键词：非对称性 乘法copula模型 模型选择 SCAD惩罚函数 惩罚似然估计 
M-Copula模型在金融时间序列分析中的研究与应用被引量：5
《系统科学与数学》2020年第6期1117-1132,共16页王红军 王瑞花 
国家自然科学基金(61573266)资助课题。
研究了M-Copula模型的建模方法及应用.运用EM算法估计模型的参数,得到相应的统计结果.并利用M-Copula对上证综指和深证成指做了相关分析.通过分析两样本数据的特征,均建立了GARCH-t的边缘分布模型;根据两个对数收益率序列之间的相关特性...
关键词：M-Copula GARCH-t EM算法 相关性 
中国股票市场最优套期保值比率研究——基于高阶矩HAR模型被引量：13
《系统科学与数学》2018年第9期1036-1054,共19页唐勇 崔金鑫 
国家自然科学基金(71171056);福建省自然科学基金(2017J01518);福建省社科重大项目(FJ2017Z006)资助课题
金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJ...
关键词：已实现高阶矩 Copula-HAR-RV-CJ-SJV-D-SK模型 最优套期保值比率 
c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用被引量：12
《系统科学与数学》2018年第5期553-568,共16页叶五一 董筱雯 缪柏其 
国家自然科学基金面上项目(71371007,71671171);国家自然科学基金重点项目(71631006)资助课题
金融危机的频繁发生，使得国际金融传染的研究成为了一个重要的课题．文章在动态Copula模型的基础上，对其参数的动态演变方程进行推广，借鉴c—DCC模型的思想假定其截距项存在结构突变，构建了c—D—Copula模型．为了避免人为选择结构...
关键词：c-D-Copula 金融传染 变点检测 
基于支持向量机的银行系统重要性评估研究被引量：10
《系统科学与数学》2018年第1期57-77,共21页唐振鹏 黄双双 陈尾虹 
国家自然科学基金(71573042,71171056);福建省社会科学规划青年博士论文项目(FJ2016C200)资助课题
系统重要性银行是构成全球业务链的连接点，对各国各项业务的顺利进行起到不可或缺的作用，所以当其发生危机时，会直接对全球范围内的金融机构造成负面影响．学术界对如何识别中国系统重要性银行进行了很多有益尝试，由于研究方法或样...
关键词：系统重要性银行 系统性风险 支持向量机 粒子群优化算法 Copula-CoVaR. 
我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型被引量：21
《系统科学与数学》2017年第8期1790-1806,共17页李红权 何敏园 
国家自然科学基金资助项目(71473081);教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790025)资助课题
随着经济全球化与中国经济的不断发展,我国在世界经济中的地位和影响力日益提升,在此背景下本文旨在考察我国资本市场的溢出效应与国际影响力.文章基于CopulaDCC-GARCH模型和一种新的结构变点检测方法,对于入世以来我国股市国际影响力...
关键词：溢出效应 Copula—DCC—GARCH 时变性 结构突变 
股票市场组合的市场风险度量研究——基于相关性模型被引量：3
《系统科学与数学》2016年第12期2307-2324,共18页冯玲 吴江樵 
国家自然科学基金项目(71573043)资助课题
利用Copula的特点,灵活选择边缘分布模型、Copula函数和时变参数演化方程,构建16个相关性模型.在此基础上,通过蒙特卡罗模拟,采用VaR和ES度量资产组合的市场风险,并通过回测检验比较不同模型的风险度量效果.以沪深300指数和恒生指数为...
关键词：风险度量 相关性 COPULA 多分形 
基于R-Vine Copula模型的情景模拟研究
《系统科学与数学》2016年第12期2341-2351,共11页申敏 吴和成 
国家自然科学基金(71401074);江苏省哲学社会科学基金重点项目(14GLA003);江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYZZ_0099);江苏省教育厅高等学校哲学社会科学研究项目(2016SJB630030)资助课题
相关性分析是多变量分析中的一个中心问题,而压力情景模拟则是确定某变量在多变量系统中重要性的常用方法.文章针对灵活刻画多变量相依结构的R-vine copula模型,提出了R-vine结构下的情景模拟算法,并以德国五公司收益率序列为样本系统,...
关键词：R-vine COPULA 情景模拟 系统重要性 
基于Copula理论的随机变量的相关性被引量：4
《系统科学与数学》2012年第4期485-495,共11页徐付霞 董永权 汪忠志 
国家自然科学基金(11071104);河北省教育厅自然科学基金(Z2010322);唐山市科技局软科学基金(11140208a)资助课题
研究了用Copula表示的相关性度量σ相比于Pearsen线性相关系数r和和谐性度量τ与p的优良性质,求解了4个最大不可交换Copula的相关性度量σ.为了便于计算,引入基于L_2距离的相关性度量φ,求解了某个单点值给定时Copula最优上下界的相关...
关键词：Copula Spearman’S P Kendall’S r 相关性度量σ 相关性度量φ. 
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