COPULA

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包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型被引量：5
《统计研究》2022年第7期87-100,共14页龚金国 罗焱 龚晓岑 史代敏 
国家社会科学基金重点项目“我国绿色金融核算理论与方法研究”(19AZD010);中央高校基本科研业务项目“金融大数据分析与金融计量创新团队”(JBK1805004)。
为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性...
关键词：Vine Copula SCCA半参数模型 包商银行 区域性商业银行 银行系统性风险 
系统性风险度量CoES的建模和检验被引量：5
《统计研究》2022年第1期132-145,共14页顾云 张栋浩 杜在超 黄在鑫 
中央高校重大基础理论项目“系统性风险的建模和检验”(JBK171117);国家自然科学基金青年项目“中国家庭债务风险的生成机理、风险评估与防范机制研究”(72003155);国家自然科学基金面上项目“金融风险度量的后验分析与建模”(72173029);教育部人文社会科学青年科学基金“基于条件概率密度的系统性风险传染模型及应用研究”(16YJC790034)。
本文结合极值理论(Extreme Value Theory, EVT)和新的动态混合Copula(Dynamic Mixture Copula, DM-Copula)函数,提出了一种新的CoES估计方法DM-Copula-EVT。在EVT建模中,本文改进了阈值的选取方法以避免选择的主观性,并提出了一系列新...
关键词：尾部风险 CoES 极值理论 COPULA 后验分析 
基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究被引量：8
《统计研究》2018年第6期77-84,共8页陈振龙 郝晓珍 
国家自然科学基金项目"各向异性随机场与随机偏微分方程的几何性质及其应用"(11371321);全国统计科学研究项目"基于藤Copula分组模型的金融市场相依风险度量研究"(2017LY51);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)项目资助
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛...
关键词：藤Copula分组模型 金融市场 相依结构 风险度量 返回检验 
人民币与国外主要货币的尾部相依和联动被引量：13
《统计研究》2015年第5期40-46,共7页胡根华 
2011年国家自然科学基金面上项目“基于藤Copula GARCH与时就Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究”(71171168);2014年西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“基于混频数据的人民币汇市套期保值策略与资产最优配置”(JBK1407165);国家留学基金(201406980031)的资助
本文选择1994年1月至2014年11月的人民币、美元、英镑、日元、欧元和港币等6种货币实际有效汇率的月度数据,首先采用AR-GARCH-t过程对收益率进行过滤,然后运用规则藤Copula函数对标准化残差序列进行建模,探讨人民币"第一次汇改"前后6种...
关键词：人民币 实际有效汇率 尾部相依 联动 规则藤Copula 
时变C-Vine Copula模型的统计推断被引量：5
《统计研究》2015年第4期97-103,共7页龚金国 邓入侨 
国家社会科学基金青年项目"非线性相关结构的计量方法及其应用研究"(12CTJ007);教育部人文社会科学研究基金西部和边疆地区项目"证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究"(11XJC910001);中央高校基本科研业务费重点研究基地项目"金融数量研究中心"(JBK120405)资助
如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验。最后,蒙...
关键词：C-Vine COPULA 广义自回归得分 时变参数 动态相关结构 
基于Copula的带截面相关固定效应二元选择面板模型估计
《统计研究》2014年第4期102-107,共6页韩本三 黎伟 徐凤 
国家自然科学基金项目“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究”(71071130);西南财经大学“中央高校基本科研业务费”项目“异方差离散选择模型的检验与估计研究”(JBK130140)资助
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差...
关键词：二元面板 截面相关 条件Logit COPULA函数 
Copula的参数与半参数估计方法的比较被引量：21
《统计研究》2014年第2期91-95,共5页张连增 胡祥 
中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101);国家自然科学基金面上项目(71271121)资助
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健...
关键词：COPULA 随机模拟 参数和半参数估计方法 稳健性 
基于Copula方法的国债市场相依风险度量被引量：8
《统计研究》2008年第7期82-85,共4页欧阳资生 王非 
湖南省社会科学基金(编号:05YB95)资助
本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,...
关键词：COPULA 在险风险值 相依测度 国债 
基于Copula函数度量违约相关性被引量：24
《统计研究》2005年第4期61-64,共4页朱世武 
国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 73 0 1 6)。
The rapidly growing credit derivatives market requires to value credit derivatives and portfolios of credit risks,and how to measure the correlation between each credit risk is the key problem of valuation.In this pap...
关键词：COPULA 违约相关性 度量 函数 
沪深股市风险的相关性分析被引量：14
《统计研究》2003年第10期45-48,共4页史道济 关静 
In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992～1999’s log profit of intra daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give th...
关键词：深圳市 上海市 风险分析 相关性 二元极值分布 COPULA 条件分布 广义极值分布 证券市场 实证分析 
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