COPULA

作品数：1319被引量：4946H指数：32
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>
相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数理统计与管理x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
金融时变高阶矩建模及其风险测度研究:基于收益率分解的方法
《数理统计与管理》2024年第1期177-190,共14页柯睿 郝斌 谭常春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790052);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JZ2021HGTA0137)。
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件...
关键词：时变高阶矩 收益率分解 COPULA 风险测度 
基于VECM和BLCOP模型的动态行业战术性资产配置被引量：1
《数理统计与管理》2021年第2期310-318,共9页徐美萍 于健 杜泉莹 
北京市自然科学基金资助项目(1182008);2019年度青年基金项目(PXM2019_014213_000007).
选用上证行业指数中5个表现较好、相关性较为稳定的行业指数从2009年1月到2019年2月的月度数据进行动态建模.运用向量误差修正模型对收盘价进行拟合,并把预期收益作为绝对观点的收益;采用多维有偏t分布作为收益的先验分布,并把观点与先...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 COPULA 向量误差修正模型 投资组合 
结构突变下投资者情绪与股市收益间的非线性溢出效应研究被引量：9
《数理统计与管理》2021年第1期148-161,共14页张国胜 林宇 
国家自然科学基金资助项目(71771032)。
为了深入挖掘投资者情绪与股市收益的非线性溢出效应,本文首先选取消费者信心指数、封闭式基金折价率、换手率、新增开户增长率、市盈率这五个变量作为情绪指数潜在变量,再通过R藤Copula得到各潜在变量的联合分布,进而构造出投资者情绪...
关键词：投资者情绪 结构突变 R藤Copula ICSS 时变COPULA 
基于Copula分位数回归原油期货市场套保模型及效率研究被引量：8
《数理统计与管理》2020年第4期746-760,共15页任仙玲 邓磊 
国家自然科学基金资助项目(71671056)。
伴随中国原油期货的上市,作为商品期货最大交易单品的原油期货,其套期保值功能必将成为新的研究热点。本文采用skew-t-GARCH(1,1)模型捕捉原油期现货收益率的"波动集聚"和"尖峰厚尾"特性,在此基础上通过构造Copula分位数套保模型研究不...
关键词：原油期货 套期保值 线性分位数回归 Copula分位数回归 GARCH模型 
资产组合非等间隔日内在险价值研究被引量：4
《数理统计与管理》2019年第6期1104-1118,共15页鲁万波 陈骋 王建业 
国家自然科学基金面上项目(71771187);国家自然科学基金青年项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-13-0961)的资助;中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK190602)
当前对资产组合在险价值(VaR)的研究仅限于等间隔抽样数据的建模。本文提出资产组合的非等间隔日内在险价值(Irregularly Spaced Intraday Value at Risk,ISIVaR)研究方法,克服资产组合逐笔交易数据非等间隔且不同步问题,利用逐笔交易...
关键词：高频数据 资产组合 非等间隔时间序列 日内在险价值 COPULA 
基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系统性风险溢出分析被引量：11
《数理统计与管理》2019年第5期929-939,共11页彭选华 
重庆市社会科学规划项目(2017YBGL151);重庆市教育委员会人文社会科学研究项目(18SKGH006);西南政法大学校级科研项目(2018XZQN-35)资助
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数...
关键词：MCMC DCC COPULA SV-M-t CoVaR △CoVaR 
考虑动态相依性的可靠性系统随机Copula模型及其参数估计被引量：3
《数理统计与管理》2019年第2期261-269,共9页贾旭杰 徐凡启 松雪莹 
国家自然科学基金(71571198)
动态变化是现代复杂工程系统的典型特征,动态相依系统可靠性理论能更好地揭示系统在工作阶段复杂的状态的性能,动态相依系统成为可靠性研究领域的热点和难点。本文基于随机Copula模型研究了可靠性系统在动态相依下的可靠性,介绍了随机Co...
关键词：随机Copula 动态性 失效相依性 参数估计 可靠性 
考虑失效相关性的长寿命系统可靠性置信限综合评估模型被引量：3
《数理统计与管理》2017年第5期866-878,共13页唐家银 陈崇双 锁斌 何平 梁红琴 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJCZH154);国家自然科学基金(51205326);中央高校基本科研业务费专题项目(2682014ZT29);中国铁路总公司科技研究开发计划项目(2013J006-B);四川省统计科学研究计划项目(2016sc50)
根据高长寿命产品的试验数据特征,采用退化轨迹拟合、两点分布和区间估计思想,分位数置信限-失效阈值干涉、可靠度预估响应模拟,分别给出了小样本和大样本试样下的零部件可靠性置信限评估方法。运用Copula理论拟合零部件失效间的动态相...
关键词：失效相关性 长寿命系统 可靠性 置信限 退化轨迹 COPULA 
极值copula的统计推断及实证研究被引量：3
《数理统计与管理》2017年第1期151-161,共11页胡祥 张连增 
国家自然科学基金面上项目(71271121);国家社会科学基金面上项目(14BJY200)的资助
为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通...
关键词：极值copula 上尾copula 对角截面 半参数估计 假设检验 
基于极值统计和高维动态C藤Copula的股市行业集成风险计算被引量：7
《数理统计与管理》2016年第6期1098-1108,共11页严太华 韩超 
国家自然科学基金(71373296)
股市诸多行业风险之间存在着波动相依性,集成计量多维风险对投资决策意义重大。藤Copula是Copula函数高维化拓展的一个方向,其动态化是新的研究前沿。将极值理论的GPD模型和高维动态C藤Copula方法结合起来研究沪深300指数中地产、基建...
关键词：GJR-SkewT GPD 高维动态C藤Copula VAR 风险集成 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部