COX过程

作品数：42被引量：74H指数：5
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相关作者：何树红聂高琴高珊李志民卢树强更多>>
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相关期刊：《数学的实践与认识》《江汉大学学报（自然科学版）》《应用概率统计》《江西师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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带干扰的多险种Cox风险模型的破产概率被引量：4
《数学的实践与认识》2008年第21期209-213,共5页黄玉娟 王元瑾 于文广 刘军卫 
国家自然科学基金(70431002);山东省自然科学基金(Q2006A05)
考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.运用鞅论得到了该模型最终破产概率的上界,并对Lundberg不等式作了推广.
关键词：COX过程 风险模型 破产概率 鞅 LUNDBERG不等式 
马氏环境下带干扰Cox风险模型的罚金折现期望函数
《数学的实践与认识》2007年第14期189-196,共8页刘向增 赵选民 田铮 张燕 
国家自然基金(79970022);航空科学基金(02J53079);陕西自然基金(NSG5002)
研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字的分布及各阶矩所满足的积分方程.最后给出当索赔额服从指数分布且理赔强度为两状态时的破产概率的拉普...
关键词：COX过程 罚金折现期望函数 积分方程 破产时刻 
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