DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
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大维数据背景下金融协方差阵的估计及应用被引量：10
《系统工程理论与实践》2017年第3期597-606,共10页刘丽萍 
贵州省教育厅2015年度普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423);国家社会科学基金(16CTJ013)~~
协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着重要角色,但是大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大挑战.本文将改进的乔列斯基分解和惩罚函数等非参数方法应用到DCC模型的估计中,提出了非参数DCC模型(NPDCC).NPDCC模型首先通过改进的乔...
关键词：乔列斯基分解法 惩罚函数 非参数DCC模型 大维协方差阵 
国内外原油价格的波动溢出效应与动态相关性研究——基于四元非对称VAR-MGARCH-BEKK和DCC模型被引量：5
《金融发展评论》2017年第1期87-104,共18页郇志坚 徐晓莉 王玉 
国际油价波动给我国经济带来显著影响。本文基于VAR-MGARCH模型构建了四元非对称BEKK,检验中国与国际、欧佩克和俄罗斯四个原油市场之间在1997~2010年期间的信息流动关系,并利用DCC模型进一步考察其稳健性。实证结果为:原油市场国际一...
关键词：原油 MGARCH 溢出效应 动态相关性 
高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角
《浙江社会科学》2013年第5期40-47,156,共9页黄雯 黄卓 王天一 
教育部人文社会科学青年基金(项目编号71201001);国家自然科学青年基金(项目编号71201001)的资助
本文构建了Realized Copula-DCC模型,整合Realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GA...
关键词：Realized Copula-DCC Realized GARCH COPULA 波动率 动态相关性 
基于GJR-GARCH-DCC模型的沪深港股市的联动性研究被引量：2
《中南财经政法大学研究生学报》2012年第6期85-93,共9页姚琼 
以沪深港三地股票市场指数数据为样本,通过构建三元GJR-GARCH-DCC模型对沪深港股市之间的联动效应进行了分析。首先选择向量自回归(VAR)模型作为条件均值方程的形式,并在此基础上进行了格兰杰因果关系检验和脉冲响应分析,然后考察了条...
关键词：沪深港股市 GJR-GARCH-DCC模型 动态相关系数 
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