EGARCH

作品数：245被引量：881H指数：15
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基于EGARCH模型的沪深300指数波动性及其收益率分布的研究被引量：6
《市场周刊》2017年第4期73-74,共2页康凯 
波动率衡量的是资产收益的不确定性,它代表了金融资产的风险,成为金融资产一个非常重要的特征,因此利用金融时间序列对金融产品的波动进行估计和建模不论是在现代资产定价理论方面,还是在风险管理理论方面,都是十分重要且必要的。文章...
关键词：沪深300指数 EGARCH 杠杆效应 T分布 
CBCFI收益率序列波动性实证分析被引量：1
《市场周刊》2015年第2期42-43,共2页张秋雨 
为了推进上海国际航运中心的建设,加快开发航运运价指数衍生品,为中国航运企业控制市场风险创造条件,上海航交所于2011年12月7日正式发布了中国沿海煤炭运价指数(简称CBCFI)。文章基于GARCH-M模型和EGARCH模型对CBCFI日收益率的波动特...
关键词：CBCFI 收益率 GARCH-M EGARCH 
沪市股票价格指数波动的分析被引量：2
《市场周刊》2007年第6期110-111,109,共3页周晓东 梁冬如 
本文简略的介绍了三种GARCH模型思想,并用所介绍的模型对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究。结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,股价波动存在集群性和持续性,可以用GARCH类模型进行拟合。
关键词：股票指数波动 异方差 GARCH TGARCH EGARCH 
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