G-期望

作品数：63被引量：59H指数：4
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Peng g-期望下的大数定律被引量：4
《中国科学：数学》2012年第4期295-302,共8页林乾 石玉峰 
国家自然科学基金(批准号:11071145;10771122和11071144);国家自然科学创新群体基金(批准号:10921101);山东省自然科学基金(批准号:Y2006A08);国家重点基础研究发展计划(批准号:2007CB814900);山东大学自主创新基金(批准号:2010JQ010)资助项目
Peng于1997年通过倒向随机微分方程引入了一类性质很好的非线性数学期望,即g-期望.本文中,我们将给出Pengg-期望下的弱大数定律与强大数定律.
关键词：大数定律 G-期望 倒向随机微分方程 
g-期望的分布不变性
《数学年刊（A辑）》2009年第4期545-550,共6页郭冬梅 陈增敬 綦路 
国家973计划(No.2007CB814901)资助的项目
当g-期望具有分布不变性时,给出了g所满足的充要条件。并证明了当且仅当g为零时,g-期望具有分布不变性。
关键词：倒向随机微分方程 分布不变性 G-期望 
G-期望框架下G-凸函数的性质被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2009年第4期43-46,共4页王伟 
国家重点基础研究发展计划(973)资助项目(2007CB814901)
证明了在G-期望框架下,函数是G-凸函数等价于函数是经典的凸函数。给出了G-期望的Jensen不等式在G-期望估值方面的应用。
关键词：G-期望 G-凸函数 JENSEN不等式 
次线性数学期望的极小元及其相关性质
《中国科学（A辑）》2009年第1期79-87,共9页贾广岩 
国家重点基础研究发展规划(批准号:2007CB814901);国家自然科学基金(批准号:10671111)资助项目
证明对于一个定义在L^2(Ω,F,P)上的次线性数学期望ε|·|,下列断言是等价的:(i)ε是定义在L^2(Ω,F,P)上由所有次线性数学期望构成的集合的一个极小元;(ii)ε是线性的;(iii)基于ε的二元Jensen不等式成立.并且还证明了一个关于次可加...
关键词：G-期望 JENSEN不等式 线性数学期望 次可加数学期望 次线性数学期望 
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