LÉVY过程

作品数：113被引量：67H指数：4
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CGMY模型下 的欧式外汇期权定价被引量：2
《经济数学》2020年第1期75-83,共9页杨丽玲 陈文婷 
国家自然科学基金资助项目(11601189);江苏高校人文社会科学校外研究基地“苏南资本市场研究中心”(2017ZSJD020);江苏省自然科学基金资助项目(BK20160156)。
修正传统有效市场假说,重新假设外汇汇率存在扩散和跳跃,并结合CGMY模型,采用傅里叶变换方法,推导出了CGMY模型下欧式外汇期权价格满足的分数阶偏微分方程(FPDE).尽管因分数阶偏导数引发的“全局性”很难处理,仍然推导出CGMY模型下欧式...
关键词：CGMY模型 外汇期权 LÉVY过程 分数阶偏微分方程 
谱负Lévy过程位势测度的推广
《经济数学》2016年第1期84-87,共4页周林 陈晔 邝雪冰 
长沙理工大学研究生科研创新项目(CX2014B388);湖南文理学院科学研究项目(15ZD05)
位势测度在占位时的求解过程中是一个重要的工具,对谱负Lévy过程的位势测度进行了推广.在目前已有位势测度结论的基础上运用维纳-霍夫分解方法,求出了谱负Lévy过程X在0
关键词：谱负Levy过程 位势测度 尺度函数 拉普拉斯指数 
双参数Esscher变换及其应用
《经济数学》2010年第1期16-20,共5页姚落根 杨刚 杨向群 
国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省社会科学基金资助项目(08YBB187)
通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.
关键词：ESSCHER变换 LÉVY过程 期权定价 等价鞅测度 
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