波动率模型

作品数：155被引量：432H指数：11
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基于Hull-White扩展模型的欧式期权动态定价方法被引量：3
《系统管理学报》2021年第4期685-696,共12页李坤昊 秦学志 王麟 
国家自然科学基金资助项目(71471026,71871040);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095);辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005)。
欧式期权的动态定价过程可归结为实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环。为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法:以平稳仿射随机波动率模型作为...
关键词：期权动态定价 Hull-White扩展 期权价格曲面 仿射随机波动率模型 粒子滤波 
基于深度学习算法的行为期权定价被引量：4
《系统管理学报》2021年第4期697-708,共12页孙有发 邱梓杰 姚宇航 刘彩燕 
国家自然科学基金资助项目(71771058);广东省自然科学基金资助项目(2017A030313400)。
针对一类考虑了投资者微观结构随机变迁、投资者行为存在羊群效应以及非理性情绪的高维行为资产价格模型,推导出行为期权定价偏微分方程,构建了基于深度学习算法的行为期权定价方法:首先,基于费曼卡兹公式推导出行为期权价格的迭代方程...
关键词：期权定价 行为金融学 行为期权定价 随机波动率模型 深度学习 
4/2随机波动率模型下的期权定价被引量：5
《系统管理学报》2020年第1期190-196,共7页王波 朱顺伟 邓亚东 廖昕 
国家自然科学基金资助项目(11601330)
现有的随机波动率模型存在这样一个问题:给定一组参数,在一定的标的资产波动率水平下,单因子模型只能产生陡峭或平滑的期权隐含波动率曲线,而不能同时存在两种形态,这与实际观察的数据不符。为了更准确地刻画市场隐含波动率曲面,研究一...
关键词：随机波动率 基础变换 4/2模型 李对称 拉普拉斯变换 
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