波动率模型

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人民币汇率的双成分混合波动率模型被引量：4
《管理科学学报》2019年第11期91-105,共15页姚远 刘振清 翟佳 曹弋 
国家社会科学基金资助项目(17BJY194);河南大学哲学社会科学重大项目培育计划资助项目(2019ZDXM016).
汇率波动性预测在金融和计算领域一直受到广泛关注,然而由于缺乏可以捕捉汇率波动动态变化的预测模型,高频汇率的波动率预测至今没有得到彻底的研究.文章提出了基于神经网络的双成分混合汇率波动率模型,该模型利用低通Hodrick-Prescott...
关键词：已实现波动率 汇率 人工神经网络 成分GARCH H P滤波器 
基于符号收益和跳跃变差的高频波动率模型被引量：21
《管理科学学报》2017年第10期31-43,共13页马锋 魏宇 黄登仕 
国家自然科学基金资助项目(71371157;71671145);教育部人文社会科学基金规划资助项目(15YJA790031;16YJA790062);四川省科技青年基金资助项目(2015JQO010);四川省社会科学高水平研究团队资助项目;中央高校基金科研业务费专项资金资助项目(26816WCX02)
基于符号收益率的视角,对现有的HAR-RV类及其跳跃扩展模型进行相应分解,构建新型的HAR-RV类波动率模型.进一步,结合符号收益和不同的跳跃识别检验方法,提出了包含符号跳跃变差的HAR-RV类模型,并利用样本外滚动窗预测技术和"模型信度设定...
关键词：高频波动率模型 跳跃 已实现半变差 符号跳跃变差 
双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究被引量：15
《管理科学学报》2014年第7期63-81,共19页吴鑫育 周海林 汪寿阳 马超群 
国家自然科学基金资助项目(71101001);国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(71221001);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"资助项目(IRT0916)
为了捕获资产收益正向冲击(利好消息)和负向冲击(利空消息)的非对称效应,将门限效应与状态相关的杠杆效应同时引入基本的随机波动率(SV)模型中,提出双杠杆门限SV(THSV-DL)模型对资产收益的波动率进行建模.继而,基于有效重要性抽样(EIS)...
关键词：非对称效应 门限效应 杠杆效应 随机波动率 有效重要性抽样 
基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用被引量：17
《管理科学学报》2013年第9期82-94,共13页郑挺国 左浩苗 
国家自然科学基金资助项目(71001087);国家留学基金委公派资助项目(201208350111);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(11YJA790095);福建省自然科学基金资助项目(2010J01361);厦门大学优秀博士培养计划资助项目
关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平...
关键词：极差 随机波动 区制转移 MCMC 
基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计被引量：8
《管理科学学报》2013年第1期74-86,共13页吴鑫育 周海林 汪寿阳 马超群 
国家自然科学基金资助项目(71101001;71201013);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"资助项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(71221001)
杠杆随机波动率(SV-L)模型在金融计量学文献中已经引起了广泛的关注,然而,它的参数估计一直是一个难点.本文基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了SV-L模型的极大似然(ML)估计方法.为了检验提出的EIS-ML方法的精确性以及小样本性质,构建...
关键词：随机波动率 杠杆效应 有效重要性抽样 极大似然 
基于独立成分分解的多元波动率模型被引量：21
《管理科学学报》2006年第5期56-64,共9页王明进 陈奇志 
国家自然科学基金资助项目(70201007)
利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型...
关键词：独立成分分解 IC-GARCH模型 O-GARCH模型 条件相关系数 
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