方斌

作品数：2被引量：11H指数：2
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：沪深300指数套利股指期货价格发现功能误差修正模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
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沪深300股指期货套利问题的实证研究被引量：3
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2010年第3期78-85,共8页方斌 
国家自然科学基金(70603021);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0605)
股指期货作为期货机制在证券市场的引入,是期货和证券两大市场相结合的创新型产物,而股指期货的套利功能更是促进市场效率运作的重要一环。本文完整的展现了运用沪深300股指期货仿真交易与ETF基金组合进行期限套利的全过程,发现仿真交...
关键词：套利 跟踪误差 ETF基金 沪深300指数 
新兴市场股指期货价格发现功能的研究被引量：8
《统计与决策》2010年第2期148-150,共3页方斌 
教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0605)
文章运用ADF检验、协整分析、误差修正模型和非线性因果关系检验法,对印度股指期货市场对于现货市场的预期效果和引导关系进行了递进和全面的分析。实证结果表明,股指期货和现货价格二者之间具有长期稳定的均衡关系,期货价格的价格发现...
关键词：股指期货 协整分析 误差修正模型 非线性因果检验 
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