宋静静

作品数：1被引量：4H指数：1
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发文主题：HJB方程最优投资消费随机利率上下解更多>>
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有限期限上具有随机利率的最优投资消费模型被引量：4
《系统科学与数学》2014年第8期914-924,共11页宋静静 毕秀春 张曙光 
国家重点基础研究发展计划(973-2007CB814901)资助项目
文章考虑有限期限上的最优投资消费问题.风险资产服从几何布朗运动,利率服从一个遍历的Markov过程.目标是累积消费和终值财富贴现的幂效用期望最大化.利用动态规划原理推导出值函数所满足的HJB方程,并利用上下解方法证明了对应非线性抛...
关键词：随机利率 最优投资消费 HJB方程 上下解 幂效用. 
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