云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 张蕾

张蕾: 作品数：35被引量：195H指数：8; 导出分析报告; 供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>; 发文主题：商业银行信贷银行信贷经济增长政府行为风险评估更多>>; 发文领域：经济管理社会学建筑科学更多>>; 发文期刊：《科学决策》《经济管理》《经济体制改革》《经济问题》更多>>; 所获基金：国家社会科学基金陕西省哲学社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>

偏度风险溢酬及其预测能力研究——基于人民币对外汇期权的实证分析: 《财经理论与实践》2022年第5期2-9,共8页张蕾杨逢微; 国家社会科学基金(16BJY166)。; 基于无模型方法,利用在岸人民币对美元期权的市场价格数据,通过提取风险中性三阶矩和已实现三阶矩估算偏度风险溢酬,并考察其时变特征、与波动率风险溢酬的关系和对汇率尾部风险的预测能力。结果表明,外汇期权市场上存在显著为负的时变...; 关键词：外汇期权无模型方法偏度风险溢酬尾部风险

中国金融市场风险溢出效应研究被引量：18: 《统计与信息论坛》2021年第11期63-75,共13页孟浩张蕾程烨; 国家社会科学基金一般项目“人民币国际化进程中的风险识别、预警及控制研究”(16BJY166)。; 自2018年以来,金融风险的防范成为中国经济的三大任务之一。2021年是十四五开局之年,防范风险已经成为金融业监管的主题。为准确刻画中国金融系统风险溢出效应,选取了中国货币市场、资本市场等六个一级金融市场的日度交易数据,首先利用T...; 关键词：金融市场风险溢出溢出指数复杂网络

基于深度学习LSTM模型的汇率预测被引量：11: 《统计与决策》2021年第13期158-162,共5页张蕾孙尚红王月; 国家社会科学基金资助项目(16BJY166)。; 随着人民币汇率形成机制市场化进程的加快,汇率波动的弹性空间也逐渐扩大,因此对汇率波动的预测研究具有重要意义。传统的预测模型很难对汇率市场作出有效预测,而新冠肺炎疫情、石油危机引发的市场情绪的恐慌和美股屡次熔断事件更是加...; 关键词：汇率预测 VIX指数 LSTM网络

交叉套期保值能够降低农业市场风险吗?被引量：15: 《西安交通大学学报（社会科学版）》2020年第2期66-72,共7页张蕾曹渊王琦; 陕西省社会科学基金项目(2015D015);陕西省软科学重点项目(2016KRZ008); 期货和期权等金融衍生工具是化解农业市场风险的有效手段,由于我国农产品期货品种的缺失,本文提出将部分未进入期货市场的农产品与期货市场上相关类别的农产品挂钩进行交叉套期保值,以平抑农产品价格风险。为此,基于2008年1月2日至2017...; 关键词：农业市场风险价格风险交叉套期保值农产品期货

人民币汇率波动与中国股市的风险传染效应——基于惩罚分位数回归与网络模型被引量：3: 《宏观经济研究》2020年第2期43-52,共10页张蕾曹渊高鹏飞; 国家社科基金项目“人民币国际化进程中的风险识别、预警及控制研究”(16BJY166)的资助。; 本文分析了汇率波动对股票市场产生风险传染效应的传导机制和渠道,在此基础上运用分位数回归方法考察了人民币汇率及国外营收、外汇占款等一系列汇率相关变量对上证50样本股的风险传染效应。本文借鉴了Adiran和Brunnermeier(2008)的条...; 关键词：汇率波动风险传染分位数回归复杂网络

汇率预期粘性、异质选择与交易者学习行为: 《统计与决策》2019年第24期164-167,共4页张蕾曹渊邢子煜; 国家社会科学基金资助项目（16BJY166）; 文章对De Grauwe和Grimaldi的最优资产组合模型进行了改进,建立了加入预期粘性及转化学习机制之后的异质交易者汇率决定模型,运用隐马尔科夫模型求解了中国外汇市场持有不同类型预期交易者的动态变化。结果发现:交易者的最优外币资产持...; 关键词：异质性预期隐马尔可夫模型学习行为

我国畜产品价格波动影响因素分析——以四种主要肉类产品为例被引量：4: 《西部金融》2019年第6期30-37,共8页张蕾王琦; 陕西省社科基金项目(2015D015);陕西省软科学重点项目(2016KRZ008); 本文基于2006年1月至2016年12月四种主要肉类产品的价格数据,选取了货币供应量、国际同类产品价格和国际原油价格三种非传统因素构建TVP-SV-VAR模型,分析了它们对我国畜产品价格的影响。研究表明:货币供应量是影响我国畜产品价格波动的...; 关键词：畜产品价格波动 TVP-SV-VAR模型

人民币国际化:进程、影响因素及前景分析——基于与欧元、英镑、日元及美元的对比被引量：26: 《经济问题》2019年第1期27-34,共8页沈悦戴士伟樊锦琳张蕾; 教育部哲学社会科学研究后期资助(重大)项目"人民币国际化进程中的金融风险研究"(16JHQ006);国家社会科学基金项目"人民币国际化进程中的风险识别;预警及控制研究"(16BJY166);陕西省社会科学基金(重点)项目;西安交通大学自贸研究院应急项目"中国(陕西)自由贸易试验区建设中的金融创新研究"(2017D001);西安交通大学自贸研究院应急项目"中国(陕西)自由贸易试验区建设中的金融创新研究"(XJTU17002);陕西省自然科学基金(重点)项目"军民融合发展战略中的金融创新研究"(2018JZ7001)的阶段性成果; 基于近年来人民币国际化的快速推进,选取人民币、美元、欧元、英镑、日元等5种货币构建了一个"国际货币份额指数",利用主成分分析法测算了人民币国际化的总指数和相对性指数,采用面板数据回归分析了影响人民币国际化的主要因素,利用"国...; 关键词：货币国际化人民币国际化国际货币竞争

“灰姑娘效应”对品牌态度形成的影响机制分析被引量：1: 《科学决策》2018年第10期54-71,共18页张蕾高登第薛雨楠曹渊; 作为品牌战略之一的品牌起源故事,正成为影响消费者选择的一个重要因素,而国内对品牌起源故事研究仍然较少。文章通过分析信息表述方式为单面或双面,消费者情绪为激动或平静,以及品牌是强势或弱势的不同情况下,消费者偏好如何变化,推断...; 关键词：灰姑娘效应单双面信息品牌吸引力消费者情绪

完全市场中的Yaari对偶效用最大化问题: 《系统工程理论与实践》2018年第3期719-724,共6页董月峤张蕾; 国家社科基金项目(人民币国际化进程中的风险识别、预警及控制研究)(16BJY166)~~; 效用最大化问题是经济学和金融学中的最重要和最基本的问题之一．经典的vonNeumann-Morgenstern期望效用模型在实践中都受到诸多挑战．Yaari对偶效用理论是重要的非期望效用模型之一．本文研究完全金融市场中的Yaari对偶效用最大化问题...; 关键词：对偶效用完全市场效用最大化期望效用

张蕾