李堪

作品数：11被引量：60H指数：5
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供职机构：中国工商银行更多>>
发文主题：核密度估计A50股指期货内地股市实证研究更多>>
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发文期刊：《银行家》《金融理论与教学》《新金融》《世界经济与政治论坛》更多>>
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交易对手信用风险缓释方法之押品管理研究被引量：2
《新金融》2014年第5期49-53,共5页李堪 
押品(Collateral)正逐渐成为国际场外衍生品交易和证券融资交易缓释交易对手信用风险的重要方法,其主要途径就是签订CSA协议,在其管理过程中必须注意风险转化的问题。由于场外衍生产品押品管理流程复杂,目前国内金融机构此类产品的发展...
关键词：交易对手信用风险 风险缓释 押品管理 CSA协议 
金融危机传染效应研究--基于时变Copula模型被引量：1
《首都经济贸易大学学报》2013年第6期19-27,共9页李堪 于鸣 
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、...
关键词：危机传染效应 时变Copula函数 核密度估计 时变相关系数 宣告效应 
欧洲主权债务危机传染效应研究——基于时变Copula方法被引量：7
《世界经济与政治论坛》2013年第4期93-110,共18页李堪 
文章研究了欧洲主权债务危机的传染机制,并以10年期国债收益率价差为研究对象,采用非参数-MLE估计方法分别估计了四个时变Copula函数模型,研究了当希腊爆发债务危机时与其他国家是否存在危机传染效应的问题。通过估计的时变相关系数和...
关键词：欧债危机 传染效应 时变Copula函数 核密度估计 
金融监管域外管辖权问题研究及中国的对策分析被引量：7
《上海金融》2013年第6期56-59,118,共4页李堪 
危机之后在欧美国家的立法改革中,多次涉及金融监管域外管辖权扩张问题,这事实上侵犯了他国的监管主权,损害了他国金融机构的利益,会带来国家间、地区间的金融监管权冲突问题。这些立法的域外管辖可能会对中国金融机构的业务范围和衍生...
关键词：金融监管 域外管辖权 多德法案 沃尔克规则 
商业银行公司治理与经营绩效的实证分析被引量：21
《金融论坛》2013年第5期28-34,共7页李堪 
本文基于多因子模型,实证研究了中国上市银行公司治理指标对经营绩效的影响。结果表明:独立董事规模、股权集中度显著负向影响银行经营绩效,管理层规模和高管薪酬显著正向影响银行经营绩效;而董事会规模、监事会规模、流通股比例、第一...
关键词：商业银行 公司治理 经营绩效 董事会 监事会 
交易对手信用风险管理探析被引量：6
《银行家》2013年第3期62-64,共3页李堪 陈健 
在金融危机时期,交易对手信用风险（Counterparty Credit Risk,CCR）成为市场波动的放大器,给整个国际金融体系带来了巨大的冲击和影响,当交易对手信用风险与市场风险交织在一起时,错向风险（Wrong Way Risk）就会出现。危机后,交易对...
关键词：信用风险管理 对手 交易 国际金融体系 危机时期 市场参与者 市场波动 市场风险 
基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例被引量：3
《世界经济与政治论坛》2012年第2期41-54,共14页李堪 
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市...
关键词：金融危机传染效应 时变 COPULA 函数 核密度估计 时变相关系数 变点检测 
Copula理论在金融市场分析应用中的理论探析被引量：1
《金融理论与教学》2011年第2期8-11,共4页李堪 白雪晶 
Copula理论在建模中不仅可以避免对边缘分布和联合分布的正态假设,还可以描述变量间的非线性相关结构,捕捉到非正态、非对称的信息,在金融市场分析中应用广泛。在介绍了Copula理论以及Copula理论建模方法的基础上,从理论上阐述了Copula...
关键词：COPULA理论 风险价值(VaR) 资产定价 风险管理 
H股回归A股市场交叉上市定价机制的思考被引量：1
《银行家》2010年第3期86-87,共2页李堪 
交叉上市的＂发行溢价＂现状近年来,企业在其财务动机（募集资金、降低资本成本、提高流动性）和商业动机（扩大市场、增加声誉、提高竞争力等）的驱使下大量地进入了国际资本市场,由于地缘和文化的关系,中国企业选择境外上市的市场主...
关键词：交叉上市 A股市场 定价机制 回归 H股 国际资本市场 中国企业 募集资金 
A50股指期货与中国内地股市价格发现实证研究被引量：5
《金融教学与研究》2010年第1期64-66,77,共4页李堪 
股指期货异地上市不仅会对本土股票市场和衍生品市场产生多方面的影响,而且涉及到本土市场金融定价权等一系列问题。理论上期货价格与现货价格应存在长期关系,并且期货价格具有价格发现功能,先导于现货价格。通过实证研究发现,我国大陆...
关键词：A50股指期货市场 大陆股市 异地上市 价格发现 跨市场监管 
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