傅曼丽

作品数:6被引量:43H指数:4
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供职机构:上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题:利率期限结构B-样条SVENSSON模型NELSON多项式样条更多>>
发文领域:经济管理更多>>
发文期刊:《哈尔滨工业大学学报》《系统工程》《生产力研究》《华中科技大学学报(自然科学版)》更多>>
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B-样条法构建利率期限结构的实证研究被引量:4
《哈尔滨工业大学学报》2007年第8期1337-1340,共4页傅曼丽 董荣杰 屠梅曾 
根据B-样条法构建利率期限结构的原理,推导利率期限结构的估计误差公式,并建立以期限结构的估计误差为指标的参数优化方法;最后运用优化后的B-样条法构造了上交所国债数据隐含的利率期限结构,并对误差分布进行实证检验.结果表明,按估计...
关键词:国债 利率期限结构 收益率 B-样条函数 
债券利率期限结构的构造方法与实证检验被引量:4
《系统工程理论方法应用》2006年第5期436-440,444,共6页傅曼丽 屠梅曾 董荣杰 
在分析利率期限结构的多种构造方法的基础上,运用上交所国债数据对其中常用的4种构造模型进行较系统的实证对比检验。结果表明,多项式样条法和B-样条法在价格拟合度方面占有明显优势,而N elson-S iegel模型和Svennson模型构造的利率期...
关键词:利率期限结构 多项式样条 B-样条 Nelson—Siegel模型 SVENSSON模型 
国债利率期限结构模型的实证比较被引量:15
《系统工程》2005年第8期56-61,共6页傅曼丽 董荣杰 屠梅曾 
采用上交所国债数据对利率期限结构的4种构造模型进行较系统的横向对比实证。结果表明多项式样条法、B-样条法在价格拟合度方面占有明显优势;而Nelson-Siegel模型和Svennson模型构造的利率期限结构规范性较好,但其价格拟合度牺牲较多,...
关键词:利率期限结构 多项式样条 B-样条Nelson—Siegel模型 SVENSSON模型 
Vasicek状态空间模型与上交所国债利率期限结构实证被引量:14
《系统工程理论方法应用》2005年第5期458-461,共4页傅曼丽 屠梅曾 董荣杰 
在分析现有多因子V asicek利率模型基础上,通过改进模型状态因子非相关性假定,推导出新的单、双因子V asicek状态空间利率模型及相应参数估计方法。最后利用上交所国债隐含的收益率数据估计了单因子及双因子V asicek状态空间利率模型。...
关键词:国债 利率期限结构 双因子Vasicek模型 卡尔曼滤波 
动态利率模型估计方法的一个实证检验被引量:6
《华中科技大学学报(自然科学版)》2005年第4期97-100,共4页傅曼丽 董荣杰 屠梅曾 
在分析广义矩估计法和极大似然法原理和方法的基础上,采用上海证券交易所国债回购利率数据对这两种估计方法在动态利率模型估计上的实证效果进行检验.为使其检验结果具有可比性,运用蒙特卡罗法产生仿真回购利率路径,然后对利率模型参数...
关键词:回购利率 利率模型 广义矩估计法 极大似然法 蒙特卡罗法 
现阶段我国公司债券市场的发展建议
《生产力研究》2002年第6期37-38,43,共3页傅曼丽 屠梅曾 
我国公司债券市场发展非常缓慢。本文分析了我国公司债券市场的发展现状和存在的主要问题 ,并提出有针对性的对策建议。
关键词:公司债券 信用等级 风险 定价 对策建议 中国 债券市场 
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