杜志维

作品数:7被引量:5H指数:1
导出分析报告
供职机构:华南理工大学更多>>
发文主题:投资者情绪超高频数据波动率ACD模型信息传导更多>>
发文领域:经济管理更多>>
发文期刊:《现代商贸工业》《技术与市场》《统计与决策》《知识经济》更多>>
-

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
条 记 录,以下是1-7
视图:
排序:
基于投资者情绪的研究综述被引量:1
《技术与市场》2010年第9期203-203,共1页杜志维 
根据投资者情绪对股票市场影响层面的不同来分类,在前人研究总结的基础之上,提出了投资者情绪与股票市场实证研究今后发展的可能方向:股票市场价格变动对投资者情绪的影响;研究不同市场态势下,投资者情绪与股票市场之间的相互关系;把投...
关键词:投资者情绪 股票市场 横截面收益 
上市公司信用风险分析——多元统计方法在上市公司财务预测中的应用被引量:1
《市场经济与价格》2010年第8期43-45,共3页杜志维 
针对我国商业银行信用风险评估日益迫切的问题,本文以工业企业上市公司为样本,按相应年份设计了"ST"、"非ST"样本。该文的实证研究得出以下结论:第一、本文给出了盈利因子、稳定性因子、周转率因子这三个因子能够很好地解释我国A股工业...
关键词:信用风险 因子分析 判别分析 
投资者情绪对封闭式基金折价的影响——基于市场指数与封闭式基金折价的协整分析
《技术与市场》2010年第6期68-69,共2页杜志维 
本文在行为金融理论框架下,以31支传统型封闭式证券投资基金为研究对象,从实证的角度研究了我国封闭式基金的市场表现和相关数据的统计特征;在投资者情绪理论框架下,建立封闭式基金折价指数,分析了基金折价指数与市场指数之间的协整关系。
关键词:封闭式基金折价指数 协整分析 投资者情绪 
交易持续期、波动率与市场微观结构关系的统计检验被引量:2
《统计与决策》2010年第6期142-145,共4页陶雄华 杜志维 徐晟 
基于招商银行超高频数据,文章检验得出交易持续期"日内效应"呈现倒"V"形状,并以ACD模型和UHF-GARCH模型分析交易持续期变化规律以及其对收益率和波动率的影响,研究表明股票的交易持续期存在集聚效应,并且交易持续期越长,收益率越高,分...
关键词:超高频数据 交易持续期 ACD模型 信息传导 
我国居民储蓄额增量的实证分析
《知识经济》2007年第8期38-39,共2页杜志维 
本文探讨了一些主要因素对于居民储蓄增加额的影响,尤其考虑了医疗、住房等重大体制改革前后通货膨胀对于居民储蓄的影响,增设了虚拟变量,运用计量经济学的方法对我国居民储蓄额增量进行实证分析,分析得出了我国的医疗、住房等重大的体...
关键词:居民储蓄存款 通货膨胀 虚拟变量 居民储蓄增量模型 
论实物期权在公司并购价值评估中的作用被引量:1
《时代经贸(下旬)》2007年第02Z期127-128,共2页杜志维 
本文在对传统的价值评估方法进行介绍和分析基础上,针对企业并购投资的特点引入实物期权方法,重点研究了对目标企业进行价值评估中所隐含的实物期权价值,建立了一个企业并购投资的期权价值评估模型,并给出了相应的企业并购决策准则。
关键词:企业并购 价值评估 现金流折现法(DCF) 实物期权 
股指期货:寻找最适保值比率的过程
《现代商贸工业》2007年第4期95-96,共2页杜志维 
研究了国际市场上,股票指数现货与期货的变动关系,在此基础上,通过国际股票指数期货市场与我国周边地区市场的比较,得出目前在国内推出股指期货的条件下,期货与现货的波动偏离较大的结论,并提出了通过二阶段估计法来寻找最适保值比率的...
关键词:股票指数期货 保值比率(β) 相关分析 布鲁斯β值修正法 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部