杨垚

作品数：2被引量：5H指数：1
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供职机构：四川大学数学学院更多>>
发文主题：美式看涨期权红利极值原理稳定性收敛性更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《四川大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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Sobolev型方程混合有限元解的超收敛分析被引量：1
《四川大学学报（自然科学版）》2009年第1期47-51,共5页魏菁 胡兵 杨垚 
国家自然科学基金(10201025)
作者考虑了二维Sobolev型方程混合有限元解的超收敛问题。通过在矩形网格上构造混合有限元空间,并利用积分恒等式对方程的解进行高精度算法分析,作者获得了解的超逼近性质和插值有限元解的整体超收敛结果。数值实验验证了方法的有效性。
关键词：SOBOLEV方程 混合有限元 超收敛 
支付红利的美式看涨期权定价的数值方法被引量：4
《四川大学学报（自然科学版）》2008年第4期757-760,共4页杨垚 胡兵 
国家自然科学基金(10771150)
作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题,提出了相应的隐式差分格式解法,然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性.数值实验证明了方法的有效性.
关键词：美式看涨期权 红利 极值原理 稳定性 收敛性 
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