美式看涨期权

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分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法
《桂林航天工业学院学报》2019年第4期563-567,共5页林汉燕 
复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在当前与到期日之间的某个时刻,应用复合期权近似法推导期权的价格公式。在中性风险环境下,首先限制美式看...
关键词：分数Black-Scholes模型 美式看涨期权 中性风险定价 复合期权近似法 
适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2015年第4期71-75,112,共6页岑苑君 易法槐 
国家自然科学基金(11271143;11371155);顺德职业技术学院校级科研项目(2015-KJZX017);高等学校博士学科点专项科研基金(20124407110001)
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股...
关键词：美式看涨期权 期权定价 最佳实施边界 
美式期权定价的一种蒙特卡洛方法被引量：2
《经济研究导刊》2015年第27期95-99,共5页张丽虹 
教育部新世纪优秀人才基金(NCET-13-0995);2014年度云南省教育厅科研基金项目资助(2014Y308)
期权定价理论是目前金融工程、金融数学等领域所研究的前沿和热点问题,基于此,本研究中,使用蒙特卡洛方法解决美式期权定价问题。首先,简要介绍期权的相关概念和分类、美式期权的基本知识;然后,提出合理的假设,根据美式期权的行权特点...
关键词：美式看涨期权 美式看跌期权 蒙特卡洛方法 期权定价 
基于跳-分形模型的美式看涨期权定价被引量：3
《数学的实践与认识》2014年第24期1-9,共9页彭斌 彭菲 
国家自然科学基金(71002098);北京高校青年英才项目(YETP1652)
假设股票变化过程服从跳一分形布朗运动,根据风险中性定价原理对股票发生跳跃次数的收益求条件期望现值推导出M次离散支付红利的美式看涨期权解析定价方程,并使用外推加速法求出当M趋于无穷时方程的二重、三重正态积分多项式表达,依此...
关键词：跳-分形模型 美式看涨期权 外推加速法 
支付股利的跳跃-扩散过程下美式看涨期权定价
《数理统计与管理》2014年第4期734-743,共10页彭斌 
国家自然科学基金资助项目(71002098);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)
讨论了当基础资产遵循跳跃-扩散过程时支付股利美式看涨期权定价问题。在等价鞅测度下,导出在风险中性定价模型中,标的股票服从跳跃-扩散过程并且在期权有效期支付一次股利时美式看涨期权的解析定价公式,然后将其扩展到期权有效期多次...
关键词：跳跃-扩散过程 支付股利美式看涨期权 外推加速法 
美式看涨期权的最优实施边界公式推导及模拟
《太原师范学院学报（自然科学版）》2014年第2期48-52,共5页李灿 郭尊光 
太原工业学院基金项目(2012LY02)
文章研究了美式看涨期权的最优实施边界问题.对美式看涨期权的最优实施边界满足的非线性第二类Volterra积分方程进行了详细推导,并对最优实施边界提出复合梯形格式.通过数值试验分析得出复合梯形格式得到的数值解符合最优实施边界性质,...
关键词：美式看涨期权 最优实施边界 复合梯形格式 
带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法
《河北师范大学学报（自然科学版）》2013年第3期239-244,共6页王丽萍 肖卓峰 曹南斌 
国家自然科学基金(10971224;11171349);河北省青年基金(A2010000346)
首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问...
关键词：带自由边界的美式看涨期权 前修复法 有限差分法 
美式看涨期权蒙特卡洛模拟定价和二叉树定价方法的比较被引量：2
《中国证券期货》2011年第7X期14-14,共1页刁博珏 周亮 
本文以Microsoft发行的股票期权作为样本,使用Matlab和Excel作为实现手段,运用了二叉树方法以及蒙特卡洛模拟法对股票期权进行了理论定价并将两种方法的定价结果同实际的期权价格进行了比较。
关键词：蒙特卡洛模拟 看涨期权 二叉树 期权价格 股票期权 蒙特卡洛方法 美式期权 隐含波动率 欧式期权 已知参数 
随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
《荆楚理工学院学报》2011年第2期52-55,共4页孙新蕾 
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。
关键词：美式期权定价 数值解 蒙特卡罗方法 二叉树图定价方法 
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2008年第3期48-53,共6页丁玲 杨纪龙 
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期...
关键词：美式期权 随机波动率 LÉVY模型 期权定价 
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