王雄威

作品数：4被引量：22H指数：3
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供职机构：吉林大学更多>>
发文主题：经济周期货币政策贝叶斯估计门限自回归模型动态特征更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《上海经济研究》《国际金融研究》《数量经济技术经济研究》《经济与管理研究》更多>>
所获基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
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我国货币政策周期与经济周期之间的关联性研究被引量：8
《上海经济研究》2012年第1期3-9,共7页刘金全 王雄威 
国家社会科学基金重大项目(10zd&006);国家自然科学基金项目(70971055)资助
改革开放以来,我国的货币政策出现了多次紧缩和扩张之间的交替,形成了显著的货币政策周期。下行经济周期往往都是发生在货币紧缩政策结束之后。为了度量货币政策作用效果,我们需要建立货币政策周期与经济周期之间的内在关联机制,并从众...
关键词：货币政策 经济周期 关联性 预测 
我国经济周期波动态势的区域划分与动态特征检验被引量：7
《经济与管理研究》2011年第6期5-10,共6页刘金全 王雄威 
国家社会科学基金重大项目“‘十二五'期间我国经济周期波动态势与宏观经济调控模式研究”(10zd&006);国家自然科学基金项目“非线性随机波动模型估计方法及应用研究”(70971055)
本文利用贝叶斯估计结合门限自回归模型,对我国经济周期波动态势进行了分析和判断,检验中发现我国经济周期波动动态机制变迁的门限增长率为9.36%。当经济增长率高于这个门限值后,经济周期波动具有自稳定的均值回归特征;当经济增长率低...
关键词：经济周期 门限自回归模型 贝叶斯估计 
中美经济“脱钩”还是“挂钩”被引量：4
《国际金融研究》2010年第8期21-28,共8页方毅 王雄威 桂鹏 
国家社科基金项目(07BJY020);教育部重点研究基地重大项目(06JJD790013)资助
本文采用多元GARCH模型,从实体经济和虚拟经济实证研究中美经济关联性。我们发现,中美实体经济既"挂钩",又"脱钩"。一方面,从总体趋势看,两国实体经济的关联越来越紧密;另一方面,两国实体经济并不总是那么紧密,经济运行的风险会促使两...
关键词：脱钩 挂钩 多元GARCH 
Copula-MGARCH模型及其估计方法在汇率市场中的应用被引量：3
《数量经济技术经济研究》2010年第7期91-104,共14页刘金全 隋建利 王雄威 
吉林大学"211工程"和"985工程"建设项目;国家自然科学基金项目"非线性随机波动模型估计方法及应用研究"(70971055);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"全国经济周期波动态势与宏观经济总量内在关联机制的动态计量研究"(08JJD790133);教育部人文社会科学研究应急项目"金融危机中的经济形态关联性与市场反应机制研究"(2009JYJR014);吉林大学"985工程"研究生创新基金重点项目"经济与金融时间序列非线性和非对称性的计量与应用研究"资助
两步优化估计方法IFM是Copula-GARCH模型的重要参数估计方法,但是当研究的样本容量较小时,IFM估计方法会产生较大的估计误差。为了更为准确地估计汇率市场波动,我们运用多步优化估计方法MBP来估计汇率市场中的Copula-MGARCH模型,检验结...
关键词：COPULA MGARCH MBP估计方法 
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