韩冬

作品数：12被引量：159H指数：6
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发文主题：流动性实证研究资产定价微观结构沉浸式更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术建筑科学文化科学更多>>
发文期刊：《北京航空航天大学学报（社会科学版）》《系统工程理论与实践》《天津大学学报（社会科学版）》《中国经济评论（1536-9056）》更多>>
所获基金：国家杰出青年科学基金高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划国家自然科学基金教育部跨世纪优秀人才培养计划更多>>
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秦始皇帝陵出土二号青铜马车彩绘夔龙纹复原方法研究被引量：2
《文物保护与考古科学》2021年第1期17-25,共9页马琳娜 马生涛 张加万 韩冬 
为对秦始皇陵出土的彩绘铜车马采取非接触且科学可靠的方法开展研究,选择使用高光谱成像技术,以非接触方式无损地获取文物表面信息。通过对信息的处理与分析,实现对于文物表面彩绘纹样的发现与复原工作。针对秦始皇帝陵出土的二号青铜...
关键词：高光谱成像 彩绘铜车马 纹样数字复原 颜料识别 
中国股票市场最优清算策略研究被引量：3
《系统工程理论与实践》2007年第5期42-47,共6页王春峰 林碧波 房振明 韩冬 
国家杰出青年科学基金(70225002)
研究机构投资者大额头寸的最优清算策略.通过对市场冲击成本和价格波动风险的权衡,获得了变现期VaR框架下的最优清算策略.理论分析表明:最优清算策略是总头寸、交易间隔、冲击系数和波动率的函数.在估计出中国股票市场冲击系数之后,对...
关键词：最优清算策略 交易成本 市场冲击 
基于信息非对称模型的交易行为与波动性关系研究——交易规模和交易频率被引量：5
《管理工程学报》2007年第1期134-137,共4页王春峰 韩冬 蒋祥林 
国家杰出青年科学基金项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70041039);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金项目(001-28)
本文基于信息非对称模型研究了上海股市的交易行为与股价波动的关系。实证研究发现:平均每笔交易量比交易频率包含更多的波动性持续信息,对波动性具有更好的解释能力,而且不同规模的交易对波动性冲击不同,其中最大笔交易对波动性的冲击...
关键词：波动性 信息非对称 交易量 交易规模 交易频率 
基子微观结构理论的中国股市买卖价差成分研究
《中国经济评论（1536-9056）》2006年第5期16-23,共8页韩冬 王春峰 岳慧煜 
本研究受国家杰出青年科学基金（70225002）、国家自然科学基金（70041039）、教育部优秀青年教师教学科研奖励基金项目共同资助.
本文以全融市场微观结构理论为基础，运用高频数据对我国上海股票市场中买卖价差成分的分解进行了实证研究，结果发现买卖价差可以分解为信息不封称成分、指令处理成分和指令持续成分．追三种成分在上海股市显着存在。井在此基础上研究...
关键词：微观结构 报价价差 信息不对称 交易规模 
流动性的“周内效应”和“日内效应”——基于指令驱动市场的实证研究被引量：10
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2006年第2期5-8,共4页韩冬 王春峰 岳慧煜 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70041039);教育部跨世纪优秀人才基金;教育部优秀青年教师教学科研奖励基金项目共同资助
根据金融市场微观结构理论,运用高频数据对上海股市流动性的日内和周内变动趋势进行实证分析,结果表明,在上海股市中流动性存在着显著的“日内效应”和微弱的“周内效应”,而且当控制波动性、交易量和股价等对流动性有重要影响的变量时...
关键词：微观结构 流动性 日内效应 周内效应 
中国股市买卖价差成分分析——基于指令驱动市场的实证研究被引量：7
《北京理工大学学报（社会科学版）》2006年第1期82-85,共4页韩冬 王春峰 岳慧煜 
国家杰出青年科学基金(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金项目共同资助
本文以金融市场微观结构理论为基础,运用高频数据对我国上海股票市场中买卖报价价差成分进行了实证研究,结果发现上海股市买卖报价价差可以分解为三种成分:信息不对称成分、指令处理成分和指令持续成分,其中指令处理成分所占比例最大,...
关键词：微观结构 报价价差 信息不对称 指令处理 指令持续 
基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究被引量：20
《系统工程》2005年第7期48-54,共7页罗登跃 王春峰 房振明 韩冬 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目
在Acharya和Pedersen(2003)提出的三种流动性风险 (收益对市场非流动性的敏感性COV(ri,LM)、非流动性对市场收益的敏感性COV(Li ,rM)、流动性的共性COV(Li,LM))的基础上,提出了一个关于市场收益、市场非流动性、组合收益以及组合非流动...
关键词：流动性 风险溢价 多元均值GARCH模型 流动性调整的资本资产定价模型 
基于改进蚁群算法的商业银行信用风险评估方法被引量：7
《天津大学学报（社会科学版）》2005年第2期81-85,共5页王春峰 赵欣 韩冬 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目 (70041039 );教育部跨世纪优秀人才基金资助项目(9901);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目(001-28).
对原蚁群算法的转移概率和信息素更新机制进行改进,并首次将蚁群算法应用于商业银行的信用风险评估问题,取得满意的结果。通过将计算结果与回归分类算法、判别分析和遗传规则进行比较,表明应用该算法解决商业信用风险问题更加有效。
关键词：蚁群算法 信用风险评估 商业银行 数据 
国有商业银行组织结构变革研究被引量：4
《天津大学学报（社会科学版）》2004年第1期41-46,共6页李明 王春峰 韩冬 
从20世纪90年代末开始,国有商业银行纷纷采取措施,进行组织结构方面的改革,但这些改革措施由于缺乏明确的系统目标而显得凌乱。作者通过分析目前国有商业银行直线职能型组织结构的缺陷及其改革的现状,借鉴现代企业组织理论和国际商业银...
关键词：商业银行 组织结构 矩阵型 “哑铃”型 
交易活跃程度与股票回报——基于上海股市的实证研究被引量：7
《天津大学学报（社会科学版）》2003年第3期194-201,共8页王春峰 韩冬 蒋祥林 吴晓灵 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70041039);教育部跨世纪优秀人才基金资助项目(199901);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目(2000-28).
利用衡量交易活跃程度的指标——交易金额(DVOL)和换手率(TURN)度量流动性,检验了上海股票市场流动性一阶矩、二阶矩与回报的关系。实证结果表明,在上海股票市场中,政策对流动性与回报之间的关系有很大影响。排除了政策出台月份数据后,...
关键词：交易活跃程度 流动性 资产定价 交易金额 换手率 
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