吕声浩

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：四川大学更多>>
发文主题：变型封闭式证券投资基金马柯维茨主成分分析投资组合收益更多>>
发文领域：经济管理建筑科学更多>>
发文期刊：《现代管理科学》更多>>
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基于差异系数变型的投资组合的研究被引量：1
《现代管理科学》2005年第10期109-110,共2页吕声浩 罗建 
本文先分析了马柯维茨的投资组合理论及其局限性,然后利用收益率的协方差矩阵通过主成分分析,用特征根模拟组合的风险,并在差异系数的变化后建立不同于马柯维茨投资组合模型的目标函数,以此作为投资组合收益极大化的指标,同时给出了在...
关键词：投资组合 差异系数 主成分分析 投资组合理论 差异系数 变型 投资组合模型 投资组合收益 投资组合策略 马柯维茨 主成分分析 协方差矩阵 
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