程建

作品数：7被引量：508H指数：5
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发文主题：信用评分预测力现金流敏感性现金流代理成本更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《财经研究》《当代经济科学》《西安交通大学学报》《国际金融研究》更多>>
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信用评分系统的建模及其验证研究被引量：12
《国际金融研究》2007年第6期50-59,共10页程建 连玉君 
《巴塞尔新资本协议》鼓励银行采用内部评级法评估信用风险,但要求所采用的评分系统必须提供建模过程说明与验证结果。本文按照这一要求,在采用ROC曲线、变量序别化转换等不同于以往国内研究的统计方法对信用评分系统进行建模的同时,还...
关键词：信用评分 违约概率 ROC 序别化转换 
投资—现金流敏感性:融资约束还是代理成本?被引量：290
《财经研究》2007年第2期37-46,共10页连玉君 程建 
文章在控制Tobin’s Q衡量偏误的前提下,重新审视了中国上市公司的投资—现金流敏感性问题。结果表明,在控制衡量偏误的影响下,投资支出仍然对现金流非常敏感。然而,不同于前期研究,文章发现融资约束程度轻的公司反而表现出更强的投资...
关键词：投资 现金流 融资限制 代理成本 面板向量自回归模型 
信用风险评估模型预测力的验证研究被引量：7
《山西财经大学学报》2007年第2期86-92,共7页程建 朱晓明 
针对巴塞尔新资本协议对银行使用内部评级法的要求,提出了一种新的验证模式对信用风险评估中经常使用的线性判别模型l、ogit模型、probit模型和神经网络模型的预测力进行对比验证。在研究中,采用了ROC曲线对各模型进行全截断点预测力分...
关键词：信用风险评估模型 ROC曲线 自抽样法 
基于反向传播算法神经网络的信用评分系统预测力研究被引量：4
《西安交通大学学报》2006年第12期1405-1409,共5页朱晓明 程建 刘治国 钟经樊 
为了提高信用评分系统的预测准确性和稳定性,建立了基于反向传播(BP)算法神经网络的信用评分系统,并提出信用评分系统预测力和预测稳定性验证的新方法.结合信用评分问题的实际特点建立了模型并确定了参数,然后采用一种正向选入法确定输...
关键词：神经网络 反向传播算法 信用评分 曲线面积值 
变量序别化在信用评分模型中的应用研究被引量：1
《国际金融研究》2006年第8期60-65,共6页程建 连玉君 
本文通过将连续数值变量进行序别化转换赋值,并基于这些变量建立Log- it信用评分模型,通过使用统计量AUC值与条件熵比率来检验序别化转换前后所建立回归模型的违约预测力。结果发现,连续数值变量经序别化转换后可提高模型的违约预测力...
关键词：序别化转换 信用评分 LOGIT AUC 变量序别化 
不同成长机会下资本结构与经营绩效之关系研究被引量：162
《当代经济科学》2006年第2期97-103,共7页连玉君 程建 
西安交通大学人文社会科学基金(2400-573001)资助。
本文从委托代理理论出发,在考虑公司成长机会差异的情况下,采用门槛面板模型对上市公司资本结构与经营绩效间的关系进行了研究。结果表明,负债率与经营绩效间会因为公司所拥有的成长机会的多寡而呈现出显著的区间效应,表现为当成长机会...
关键词：成长机会 资本结构 经营绩效 面板门槛模型 
中国区域经济增长收敛的协整分析被引量：32
《经济科学》2005年第5期16-24,共9页程建 连玉君 
本文根据1952-2003年各省的人均实际GDP数据,运用协整检验方法对我国地区经济增长的收敛性进行了检验。研究发现,除上海与贵州外,按照分省配对协整检验划分的三大区域中,西部地区具有收敛特征而东部地区不存在收敛但受到三个随机增长因...
关键词：中国 区域经济 经济差距 经济增长 经济收敛 协调发展 共同趋势 
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