周珺

作品数：7被引量：34H指数：3
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供职机构：江西财经大学金融学院金融发展与风险防范研究中心更多>>
发文主题：债务期限结构GRANGER因果检验QFII股票指数股票市场更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《数量经济技术经济研究》《江西财经大学学报》《企业经济》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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财务危机成本、赎回失败与可转债最优赎回决策被引量：4
《系统工程理论与实践》2009年第11期100-111,共12页胡援成 周珺 
国家自然科学基金(70562001;70262001)
在最优停时分析框架下得到了财务危机成本和赎回失败的可转债最优赎回决策动态优化模型.对模型进行静态分析比较结果显示:在财务危机约束下,赎回推迟程度与可转债发行规模、企业价值波动及成长有显著相关关系.通过对2002年至2004年间发...
关键词：可转换债券 赎回策略 财务危机成本 赎回失败 最优停时分析 
违约风险、利率波动与债务期限结构——公司债务融资的利率反馈效应被引量：1
《江西财经大学学报》2008年第3期16-20,共5页曾姝 周珺 
不合理的债务期限结构在应对利率波动时会增加企业违约风险。基于Geske复合期权定价模型,再加入随机利率因素得到的企业违约风险估测模型计算结果表明,为最小化违约风险,市场利率波动加剧时,企业应减小短期债务比例。过高的短期债务比...
关键词：违约风险 利率波动 债务期限结构 反馈机制 
股指期货风险测算研究--基于混合密度网络模型和CVaR模型的TRM理论应用被引量：3
《企业经济》2008年第5期175-177,共3页周珺 彭蕾 
随着《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》、《期货公司风险监管指标管理试行办法》等法规条例的陆续出台,股指期货离我们渐行渐近。股指期货是深化我国金融市场改革和完善多层次资本市场的必经之路,可以预见,其真实价格发...
关键词：股指期货 混合密度网络模型 CVAR模型 TRM理论 
金融期货交易所风险预警模型研究--基于SW-EGARCH模型被引量：1
《企业经济》2008年第4期159-161,共3页周珺 彭蕾 
对于金融期货交易所而言,风险预警机制往往比风险控制机制更为重要。本文的目的就是希望在交易所风险控制制度的基础上,运用数理模型建立一套严格的风险预警机制,两者的结合才能最大限度保证交易所的正常运行。
关键词：金融期货 风险预警 SW-EGARCH模型 
利率风险与债务期限结构的正反馈效应分析被引量：3
《数量经济技术经济研究》2007年第9期87-98,共12页胡援成 周珺 胡韬 
国家自然科学基金资助项目(70562001和70262001)的阶段性成果和后续成果;江西省普通高校人文社科重点研究基地--金融发展与风险防范研究中心;以及"金融深化过程中信用风险的测度和控制创新团队"的研究成果。
本文在总结以前学者有关债务期限结构分析的基础上,提出了债务期限结构与利率波动之间可能存在正反馈机制。通过对经筛选的我国上市企业面板数据的实证分析,发现银行间同业拆借利率可以较好地反映企业债务期限结构的变化。而分行业的实...
关键词：利率风险 债务期限结构 正反馈机制 面板数据 面板Granger 因果检验 
股权分置改革对证券市场有效性的影响探索被引量：5
《金融与经济》2007年第1期42-44,共3页周珺 
本文选取了股权分置改革后中国证券市场中的12支股票,并运用单位根检验、自相关系数的Q检验和游程检验的方法对它们进行了弱有效性的检验。实证结果表明,除两支股票外,其余样本均能通过一系列的检验。因此笔者认为与其它学者的研究成果...
关键词：市场弱有效性 单位根检验 自相关检验 游程检验 
我国大陆股票市场与周边主要股票市场的联动分析被引量：17
《企业经济》2007年第1期165-167,共3页周珺 
证券市场国际化是市场发展的必然趋势,《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》(以下简称《办法》)的实施是中国证券市场国际化道路中的重要里程碑。本文利用协整分析和Granger因果检验的方法对2000年-2002年、2003年-2006年两...
关键词：QFII 股票指数 协整 GRANGER因果检验 
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