王丽丽

作品数：8被引量：19H指数：2
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发文主题：经济增长一致性风险度量CVARVAR风险管理更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学政治法律更多>>
发文期刊：《统计与决策》《应用数学》《科技信息》《华中科技大学学报（自然科学版）》更多>>
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Stochastic model of human capital and education
《科技信息》2011年第36期7-8,共2页王丽丽 
安徽省教育厅自然科学研究一般项目,项目编号:KJ2009B147Z
This paper constructs a stochastic endogenous growth model through introducing h into utility function,which is the symbol oflevel of education.We study the productive and welfare utility problem of human capital and ...
关键词：概率论 数理统计 金融数学 规划论 
Stochastic model with a matching function in service market
《科技信息》2010年第30期I0054-I0055,共2页王丽丽 
安徽省教育厅自然科学研究一般项目:KJ2009B147Z
This paper constructs a stochastic endogenous growth model through introducing into a matching function. We study the stochastic optimization problem of the workers and employers pursuing expectation discount effectiv...
关键词：数学教学 教学方法 最佳化 最优化 
个人福利、社会地位和随机经济增长
《应用数学》2006年第S1期70-74,共5页王丽丽 罗蕾 
在一个随机经济增长模型中,把体现社会地位的财富引入消费者效用函数.在政府发行债券的情况下,利用随机最优化方法,确定了均衡状态下的消费-财富比,期望经济增长率以及资本和债券的份额,讨论了社会地位,财政政策和随机扰动对经济增长的...
关键词：随机经济增长 社会地位 福利 
政府补贴环境污染下的经济增长模型(英文)
《应用数学》2006年第S1期75-78,共4页罗蕾 王丽丽 
本文讨论了一个带有政府补贴环境污染的随机经济增长模型.本文讲述政府补贴,税收及污染制理技术存在的条件下,经济增长与污染水平的相互影响.最后通过对各种参数相互影响的研究,给出一些有效治理污染的政府政策.
关键词：经济增长 补贴 污染 
正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究被引量：2
《华中科技大学学报（自然科学版）》2004年第10期108-110,共3页谷伟 万建平 王丽丽 
国家自然科学基金资助项目 (10 1710 35 )
针对金融数据的尖峰、厚尾性 ,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值 (VaR)的计算公式 ,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时 ,应用delta gamma二次近似法 ,分别得出正态分布和t分布下的组合VaR计算方法 。
关键词：风险价值 正态分布 T分布 delta-gamma二次近似法 
储蓄——收入模型的转变点分析被引量：2
《应用数学》2004年第S1期70-74,共5页王丽丽 万建平 谷伟 
本文利用线性回归模型分析改革开放以来我国居民储蓄与收入的关系 ,并引入转变点理论研究二者关系发生结构性转变的问题 ,最后讨论了影响储蓄增长的几个因素 .实证研究表明 ,90年代以来 ,随着经济环境的巨大变化 ,居民储蓄与收入的关系...
关键词：居民储蓄 转变点 Schwarz信息准则 
VaR理论及其在股市周末效应中的应用被引量：6
《应用数学》2004年第S1期75-79,共5页谷伟 万建平 王丽丽 
本文首先讨论了VaR的教育处方法 ,然后通过实证分析沪市综合指数周一至周五的收益率分布 ,并分别利用历史模拟法、风险矩阵法、t分布法计算出周一至周五相应的VaR值 ,从而得出上海股市在“二、五”效应的结论 ,并发现利用VaR理论在我国...
关键词：风险价值 周末效应 峰度 偏度 
VaR和CVaR在金融市场风险管理中的对比研究被引量：9
《统计与决策》2004年第8期26-27,共2页鲁炬 谷伟 万建平 王丽丽 
关键词：金融市场 风险管理 VAR CVAR 一致性风险度量 
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