陆智萍

作品数：7被引量：7H指数：2
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发文主题：英文经验似然长记忆汇率小波分析更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《上海经济研究》《华东师范大学学报（自然科学版）》《应用概率统计》更多>>
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高斯和非高斯平稳时间序列记忆参数的经验似然检验
《应用概率统计》2024年第1期98-106,共9页张秀珍 陆智萍 
山西大同大学科研基金项目(批准号:2021K1);上海市自然科学基金项目(批准号:17ZR1409000);国家自然科学基金项目(批准号:12371272);上海市2022年度“科技创新行动计划”基础研究领域项目(批准号:22JC1400800)资助。
本文将经验似然方法运用于高斯的和非高斯的平稳时间序列的长记忆性检验.我们从常用的长记忆模型(ARFIMA)出发,建立了记忆参数的经验似然比检验统计量.从理论上证明了所给的经验似然比渐近服从卡方分布,通过数值模拟和实例分析验证了所...
关键词：经验似然 参数假设检验 记忆参数 
平稳自回归模型的经验似然检验
《应用概率统计》2021年第4期377-389,共13页张秀珍 陆智萍 李梦珂 张腾飞 林俊杰 
supported by the Natural Science Foundation of Shanghai(Grant No.17ZR1409000);the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11971171);the 111 Project(Grant No.B14019);the Project of National Social Science Fund of China(Grant No.15BTJ027).
这篇文章中,我们对平稳短记忆时间序列模型中的参数假设检验运用经验似然方法,在实际中,我们可能不仅关心所有参数的显著性而且更关心模型中的某一部分参数是否存在,因而我们除了建立检验所有参数的统计量,还建立了检验部分参数显著与...
关键词：经验似然 调整经验似然 平稳自回归滑动平均模型 
超高维数据边际经验似然独立筛选方法（英文）被引量：2
《应用概率统计》2019年第2期126-140,共15页张俊英 张日权 王航 陆智萍 
supported in part by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11171112;11201190);the Doctoral Fund of Ministry of Education of China(Grant No.20130076110004);the 111 Project of China(Grant No.B14019)
可加模型通过协变量函数对响应变量起作用,是更加灵活的非参统计模型.当协变量个数大于样本数且以指数阶增大时,将维数降到经典方法可解决的范围是统计学家急需解决的问题.本文研究了超高维数据可加模型的变量筛选问题,提出了边际经验...
关键词：边际经验似然筛选 非参回归模型 变量选择 维数缩减 
局部自相似过程的小波估计(英文)
《华东师范大学学报（自然科学版）》2012年第5期76-84,共9页陆智萍 陶勤英 
国家自然科学基金(11101158);中央高校基本科研业务费专项资金
首先,针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法:对此进行了蒙特卡洛模拟研究,发现提高了估计的精度;最后,将研究结果应用于海洋垂直切变序列.
关键词：局部自相似过程 长记忆 蒙特卡洛模拟 最小二乘法回归 小波变换 
基于小波方法的时变长记忆参数的估计(英文)被引量：3
《应用概率统计》2012年第5期499-510,共12页陆智萍 陶勤英 
supported by "the Fundamental Research Funds for the Central Universities" and the National Natural Science Foundation of China(11101158)
平稳长记忆过程已经被广泛研究.本文中,我们考虑带有时变参数的局部平稳长记忆过程.我们运用小波系数方差和尺度参数之间的对数线性关系提出了一个新的基于小波方法的参数估计方法.我们也研究了该算法的一致性和有限样本行为,为理论研...
关键词：局部平稳长记忆过程 半参数估计 小波分析 汇率 
从美国房价走势透视中国房地产市场走向被引量：2
《上海经济研究》2012年第3期109-116,共8页朱蓓佳 陆智萍 
文章从量化分析的角度出发,研究了全美50个州和哥伦比亚特区房价指数序列的记忆性特征,发现各州房价指数序列均具有一定程度的长记忆性。同时,我们对50个州房价指数记忆参数的估计值进行了聚类分析,由此发现各州房价指数的记忆性呈现出...
关键词：半参数估计法 房价指数 记忆参数 聚类分析 
金融时间序列中单位根的检验:在亚太地区主要股票市场中的应用(英文)
《应用概率统计》2011年第4期435-443,共9页陆智萍 
supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities
本文运用分数差分的方法研究了亚太地区主要股票市场的日股票价格.根据数据特征,我们运用了Robinson(1994)年提出的检验统计量的一种特殊形式对金融数据的单位根和不稳定性进行检验.结果证明,该地区股票价格长记忆行为各不相同但十分相似.
关键词：单位根检验 股票价格指数 长记忆 随机过程 
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