张圣生

作品数：4被引量：11H指数：2
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供职机构：天津大学管理与经济学部金融工程研究中心更多>>
发文主题：证券市场资产定价KNIGHT不确定性KNIGHT资产更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《系统工程理论与实践》《系统工程》《上海金融》更多>>
所获基金：长江学者和创新团队发展计划国家自然科学基金更多>>
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中国证券市场Knight不确定性度量及资产定价研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2015年第5期1116-1122,共7页王春峰 余思婧 房振明 张圣生 
国家自然科学基金(71271146);教育部长江学者与创新团队发展计划(IRT1028)
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射过程,并构造了考虑这类不确定性的新定价模型.通过度量中国证...
关键词：KNIGHT不确定性 投资者信息集 投影概率理论 Knight不确定性因子 资产定价 
证券市场的噪音估计建模与估计研究被引量：2
《系统工程学报》2014年第1期66-74,共9页张圣生 王春峰 房振明 余思婧 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者与创新团队发展计划资助项目(IRT1208)
通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型,构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型,然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数,从而达到估计证券市场的噪音交易比例的目的.HS300样本股样本期...
关键词：噪音交易 交易到达过程 泊松到达 噪音交易比例 
基于Kalman滤波方法的证券市场噪音收益度量
《系统工程》2013年第12期36-40,共5页王春峰 张圣生 房振明 余思婧 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划(IRT1028)
在充分解析价格扩散过程的基础上，本文构建了融入时变噪音因素的新过程，并将其离散化后转换成状态空间模型。然后，利用Kalman滤波方法并借助EM算法估计未知参数，实现了有效度量噪音收益的目的。最后，以上证综指1991年1月4日至2012...
关键词：噪音 噪音收益 KALMAN滤波 EM算法 
基于相空间重构方法的证券市场噪音水平估计
《上海金融》2013年第1期91-94,55,共5页张圣生 刘煜坤 王春峰 房振明 孙端 
国家自然科学基金项目(71271146);长江学者和创新团队发展计划项目资助(IRT1028)
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象,本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型,然后在检验2010年1月4日到2010年12月14日期间沪深300指数为例的高频资产价格变...
关键词：噪音水平 相空间重构 最小邻距 证券市场 
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