邱小平

作品数：2被引量：6H指数：2
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中国股市的风险度量研究被引量：2
《统计与决策》2005年第01X期34-36,共3页邱小平 杨群 
本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验。结论显示:GARCH-GED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风...
关键词：GARCH 中国股市 VAR值 股市风险 股指收益 相互补充 风险度量 严格 结论 短期 
经济增长、外国直接投资与对外贸易相互关系的实证观察被引量：4
《统计与决策》2003年第12期45-47,共3页岑永 邱小平 
关键词：中国 对外贸易 外国直接投资 宏观经济变量 
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