张驰

作品数：6被引量：16H指数：3
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：波动性选择性共因失效可靠性评估蒙特卡洛模拟更多>>
发文领域：经济管理理学一般工业技术机械工程更多>>
发文期刊：《系统工程》《中国机械工程》《天津大学学报（社会科学版）》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金长江学者和创新团队发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
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基于蒙特卡洛方法的跳跃噪音对欧式期权定价影响被引量：4
《系统工程》2016年第2期40-44,共5页王春峰 张驰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)
引入Gamma-OU过程描述了股票市场中的跳跃噪音现象,并依此建立了含有跳跃噪音的股价模型。在股价模型基础之上利用蒙特卡洛模拟方法(MC)研究了跳跃噪音对欧式期权定价的影响。通过设计两个仿真实验发现跳跃噪音对期权定价的影响主要体...
关键词：跳跃噪音 期权定价 蒙特卡洛方法 波动性 
中国股市收益率与异质波动性关系研究被引量：2
《运筹与管理》2015年第5期222-227,共6页王春峰 张驰 房振明 
国家自然科学基金项目(噪音条件下的资产价格行为分析与投资组合管理研究71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(复杂社会经济系统的计算实验研究IRT1028)
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布,异质波动性与股票收益率之间的关系,以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位,这其...
关键词：金融工程 异质波动性 广义矩估计 股票收益率 风险溢价 
利率期限结构风险因素下的债券组合策略
《天津大学学报（社会科学版）》2014年第5期391-396,共6页王春峰 张驰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划基金资助项目(IRT1028)
研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析,检验了模型的有效性...
关键词：利率结构 系统性风险 赫尔米特插值 债券组合 
存在共因失效的复杂可修系统可靠性评估被引量：4
《中国机械工程》2014年第10期1317-1324,共8页阮渊鹏 何桢 张旭涛 张驰 
国家自然科学基金资助重点项目(70931004);国家杰出青年科学基金资助项目(71225006)
鉴于传统方法在处理存在由部件选择性失效传播引起的共因失效的复杂可修系统可靠性与可用性评估问题时的缺陷,提出一种基于元胞自动机思想的蒙特卡洛模拟方法用以评估存在共因失效的复杂可修系统的可靠性。该方法首先将系统转化成二终...
关键词：复杂可修系统 选择性失效传播 元胞自动机 蒙特卡洛模拟 
基于马尔可夫链模型的MEWMA控制图性能分析与优化被引量：3
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2013年第3期37-40,共4页张驰 
国家自然科学基金重点项目(70931004);国家杰出青年科学基金(71225006)
建立了基于马尔可夫链的MEWMA控制图性能分析模型,并给出了基于matlab的MEWMA控制图性能计算程序。在此基础上分析了MEWMA控制图的两个主要参数(控制限参数L和平滑系数r)对MEWMA控制图性能的影响。分析发现,对不同变量个数的多变量过程...
关键词：马尔可夫链模型 MEWMA控制图 参数优化 
低碳物流发展的外部性研究被引量：3
《物流技术》2012年第9期113-116,128,共5页邱志鹏 张驰 
从低碳物流的产生背景出发,论述了低碳物流的内涵,并从经济学的外部性视角出发,探讨了低碳物流活动的正、负外部性。为了对物流活动的外部性进行更好的定量分析,引进了外部性绝对大小与相对大小的概念模型,并且以外部性函数来描述以时...
关键词：低碳物流 外部性大小 外部性函数 变化趋势 
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