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基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法
《华东师范大学学报（自然科学版）》2012年第1期121-129,137,共10页牛成虎 周圣武 
中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03)
通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变...
关键词：非流动市场 不确定波动率 数值解 期权 差分格式 
不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2016年第5期994-1000,共7页刘春洋 韩月才 吕显瑞 
国家自然科学基金(批准号:11371169)
用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.
关键词：蝶式期权 不确定波动率 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程 
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