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CEV模型下基于二次效用最大化的资产-负债管理模型（英文）被引量：2
《工程数学学报》2014年第1期112-124,共13页常浩 荣喜民 赵慧 
The Humanities and Social Science Research Youth Foundation of Ministry of Education(11YJC790006);the Higher School Science and Technology Development Foundation of Tianjin(20100821)
本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题.文章假设股票价格服从CEV模型,而负债服从带漂移的布朗运动,且与股票价格存在一般相关性.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换-对偶方法得到其对偶方程....
关键词：CEV模型 资产-负债管理 二次效用 LEGENDRE变换 最优投资组合 
CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型被引量：1
《工程数学学报》2014年第6期791-804,共14页常浩 
中国博士后科学基金面上项目(2014M560185);教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006)~~
应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题.假设金融市场由一种无风险资产、多种风险资产和一种零息票债券构成,其中短期利率的动态行为服从Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,而负债的动态行...
关键词：CIR利率模型 负债过程 二次效用 LEGENDRE变换 闭式解 
随机利率环境下基于二次效用函数的动态投资组合(英文)被引量：2
《应用概率统计》2012年第3期301-310,共10页常浩 常凯 
supported by the Higher School Science and Technology Development Foundation of Tianjin(20100821);the Humanities and Social Science Research Youth Foundation of Ministry of Education (11YJC790006)
研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换得到其对偶方程.最后,应用变量替换对二次效用函数下的最...
关键词：Ho—Lee利率模型 VASICEK利率模型 最优投资组合 二次效用 动态规划 Legendre变换. 
二次效用极大的证券组合优化模型及算法
《固原师专学报》1997年第6期6-10,共5页张卫国 
本文建立了二次效用极大的证券组合优化模型,研究了各种优化模型的算法,得到了最优证券组合的期望收益率、风险、期望效用及投资比例计算公式。
关键词：证券组合 二次效用 凸规划 优化模型 算法 
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