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检索条件："关键词=已实现波动率模型 "
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我国燃油期货市场的波动率预测模型被引量：3
《统计与决策》2013年第14期38-41,共4页吴晓雄 
国家自然科学基金资助项目(71071131)
准确描述和预测石油及其相关产品的价格波动对各国政府能源政策的制定以及能源风险管理工作意义重大。文章以上海期货交易所燃油期货的15分钟高频价格数据为例,实证计算了三类代表性波动率模型:已实现波动率模型、随机波动模型以及GARC...
关键词：燃油期货 已实现波动率模型 随机波动模型 GARCH族模型 波动率预测 
沪深300股指期货的波动率预测模型研究被引量：81
《管理科学学报》2010年第2期66-76,共11页魏宇 
国家自然科学基金资助项目(70501025;70771097;70771095);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划资助项目(PCSIRT0860)
以沪深300股指期货仿真交易的5分钟高频数据为例,运用滚动时间窗的样本外预测和具有Bootstrap特性的SPA检验法,全面对比了基于日收益数据的历史波动率(historical volatility)模型和基于高频数据的已实现波动率(realized volatility)模...
关键词：沪深300股指期货 已实现波动率模型 随机波动模型 GARCH模型 SPA检验 
多分形波动率预测模型及其MCS检验被引量：27
《管理科学学报》2015年第8期61-72,共12页魏宇 马锋 黄登仕 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120184110020);教育部人文社科基金规划资助项目(14YJC790073);四川省科技青年基金资助项目(2015JQO010)
以上证综指的5 min高频数据为例,在已有的多分形波动率(multifractal volatility)测度方法基础上,提出了新的波动率测度方法及模型.运用滚动时间窗的样本外预测技术以及比SPA检验更具优势的"模型信度设定检验"(model confidence set,MC...
关键词：多分形波动率 GARCH族模型 已实现波动率模型 滚动预测 MCS检验 
基于深度学习的上证综指波动率预测效果比较研究被引量：24
《统计与信息论坛》2018年第5期99-106,共8页陈卫华 
国家社会科学基金重点项目<我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究>(16ATJ004)
在高频波动率预测领域,首次运用深度学习对波动率进行样本外预测,以提高波动率预测精度,并将预测结果与19种经典模型作对比以评价预测效果。研究发现:深度学习在5种损失函数下预测精度都排第1。与排名第2的对比模型相比,预测精度在不同...
关键词：深度学习 LSTM模型 已实现波动率模型 
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