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国债利率期限结构的模型分析
《智富时代》2017年第7X期5-6,8,共3页沈悦 
利率期限结构指在相同风险水平下,不同质债券的到期收益率与到期期限间的关系。要研究不同债券的利率期限结构,首先要对各种债券的瞬时利率建模,从而客观地进行定价以及风险对冲等操作,这也是需要重点研究的方面。当今社会,越来越多的...
关键词：国债 利率期限结构 多项式样条函数 指数样条函数 NS NSS 
指数样条函数在零息票债券定价中的应用被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2005年第5期570-573,共4页何启志 
定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,讨论了逼近它的几种方法;然后,在相关研究基础上,引入指数样条函数,对其一般形式进行了化简,提供了计算具体时点贴现因子的方法,得到一种逼近和计算贴现函数的简洁算法,并给出一个实例说...
关键词：指数样条函数 贴现因子 零息票债券 约束条件下的最小二乘法 
指数B-样条函数与Gabor函数
《新疆师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期53-57,共5页冯惠 吐尔洪江.阿布都克力木 热依木汗.热西提 张小燕 
国家自然科学基金资助项目(11261061;61362039;10661010);新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目(200721104)
为了利用指数B-样条函数的平移不变性,文章分析了一些有关它们的性质,并且给出了低阶指数B-样条函数的显示表达式,它对于调整参数很有用。从而,通过选择一组特殊的参数,便可以获得具有良好的时频局部化的Gabor类函数。最后,给出了多分...
关键词：指数样条函数 Gabor形状函数 多分辨率分析 
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