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谬误回归中相关参数及统计量的极限分布与样本特征被引量：1
《统计与决策》2015年第1期22-26,共5页范传棋 
为了研究出现谬误回归时回归方程中相关参数及统计量的极限分布与样本特征,文章在泛函中心极限定理的基础上,采用蒙特卡罗模拟方法对两个独立的随机游走序列进行了大样本模拟。研究结果表明:当出现谬误回归时,R2、DW统计量、α、t(α)...
关键词：谬误回归 模特卡罗模拟 极限分布 样本特征 
利率挂钩型结构化产品定价分析被引量：1
《时代经贸》2014年第6期53-55,共3页孙学彬 潘永泉 
近年来，结构化理财产品出现“零收益”甚至“负收益”的案例屡见不鲜，究其原因是发行者和投资者对于其设计机制，定价原理等核心内容不甚了解。本文将利率挂钩型结构化产品作为主要研究对象，以一款“区间累积型”利率挂钩型产品为例...
关键词：结构化产品 定价 利率模型 模特卡罗模拟 
数字油田建设经济效益与风险分析被引量：2
《吐哈油气》2007年第1期77-80,共4页谢军 冯景 
数字油田是一项超大规模的信息化建设工程,所受的各类影响因素极多,并且极其复杂,致使经济效益和风险分析较为困难。对信息化建设项目,特别是大型信息化建设项目,尚无成熟的方法进行经济评价和风险分析。利用蒙特卡罗模拟[2][5]对数字...
关键词：数字油田 模特卡罗模拟 风险分析 经济效益 
期货市场日内VaR测度模型与应用被引量：2
《数理统计与管理》2014年第6期1090-1100,共11页王锋 刘传哲 
江苏高校国际能源政策研究中心研究项目(2013KYPT02)
本文构建了两类日内VaR测度模型,一类是以超高频数据为基础,结合久期模型、波动模型和Monte Carlo模拟方法的综合日内VaR(IVaR)测度模型,另一类是以等时间间隔高频数据为基础并结合传统计量方法(历史模拟法与GARCH法)的日内VaR测度模型...
关键词：日内 VAR ACD模型 超高频数据 日内效应 模特卡罗模拟 
股票价格行为关于几何布朗运动的模拟——基于中国上证综指的实证研究被引量：6
《财经界》2014年第29期31-33,共3页张峻华 戴伦 刘文浩 
在传统的期权定价理论中,我们需要假设股票价格行为在短期服从于几何布朗运动,以此为基础我们发展出了Black-Scholes等期权定价公式。但现实中股票价格是否真能如假设一样服从几何布朗运动?本文利用2012年11月29日至2013年11月29日的上...
关键词：几何布朗运动 上证综指 模特卡罗模拟 拟合优度 线性回归 
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