-

检索结果分析

结果分析中...
检索条件:"关键词=B—S定价模型 "
条 记 录,以下是1-6
视图:
排序:
显示条数:
B-S期权定价模型为公司股票和债权定价
《商》2015年第1期196-196,186,共2页傅虹 
著名的布莱克-舒尔斯期权定价模型成功为期权这一最复杂的衍生金融工具定价,他的提出最早可追溯到1973年,由美国芝加哥大学教授费雪·布莱克和梅隆·舒尔斯合作发表的《期权与公司负债定价》一文,这一难题的攻克引起了强烈的反响。随着...
关键词:BS定价模型 看涨期权 看跌期权 看涨-看跌平价理论 
基于分形B-S定价模型的认购权证价格行为实证分析被引量:4
《数理统计与管理》2008年第6期1039-1046,共8页赵旭 
中国博士后科学基金资助项目(20060390937);江苏省博士后科研资助计划项目(0602017C)。
针对证券收益率呈现"尖峰厚尾"的分布特征,在分析传统B-S权证定价模型的不足基础上,本文提出了基于分形理论的B-S权证定价模型,并利用分形B-S权证定价模型和传统B-S模型分析认购权证价格变化的行为。实证结果发现,两种模型的理论价格均...
关键词:认购权证 分形 BS定价模型 价格行为 
期权公允价值确定问题研究被引量:3
《广东商学院学报》2008年第6期57-62,共6页陈美华 
基于证券投资者的投资需要,借助于数理统计方法发展起来的期权定价模型,无法避免主观估计的影响,所确定的估价金额与会计计量中的公允价值在内在要求上存在一定差距。公允价值的基本特征可概括为"公允性"、"现时性"和"估计性",从中可得...
关键词:期权 公允价值 BS定价模型 二叉树定价模型 
Black-Scholes期权定价的修正模型及其应用性研究被引量:2
《统计与决策》2011年第7期135-137,共3页陈溟 
文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的...
关键词:BS定价模型 交易费用 连续红利 
期权定价在企业并购及价值评估中的应用
《商场现代化》2013年第17期169-170,共2页安昊明 
1973年Black和Scholes提出的期权定价模型是迄今为止最成功的期权定价模型,为企业并购提供了一套全新的分析思路和方法。本文分析了企业兼并收购的动因,提出了传统企业价值评估方法存在的缺陷,结合案例具体地分析了期权在企业价值评估...
关键词:企业并购 价值评估 BS定价模型 
我国权证定价泡沫研究被引量:2
《经济问题探索》2009年第8期54-62,共9页耿园园 古志辉 
国家自然科学基金青年项目(不完全市场中的投资者福利问题研究,主持人:古志辉,编号:70802032)的资助
本文以我国权证市场上已退市的34支权证为样本比较我国权证的市场价格和基于B-S期权定价的理论价格的差异,通过对权证的市场价格与理论价格之间的线性回归分析证实了我国权证定价泡沫的存在。研究发现投机现象严重是权证定价泡沫的原因...
关键词:泡沫 BS定价模型 权证 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部