国家自然科学基金(101310310)

作品数：4被引量：14H指数：2
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Arbitrage-free interval of American contingent claims under proportional transaction cost
《控制理论与应用（英文版）》2006年第2期114-120,共7页Qingxin MENG Bo WANG 
This work was supported in part by the National Science Foundation of China(No.101310310) the National Distinguished Youth Science Foundation of China(No.10325101) the Chinese Education Ministry Science Foundation(No.20030246004) the Natural Science Foundation of Zhejiang Province(No.Y605478).
In a general continuous-time market model with proportional transaction costs, we derive the range of arbitrage-free prices of American contingent claims. Using a martingale approach, we obtain the upper and the lower...
关键词：HEDGING American contingent claim Transaction cost 
随机利率下有违约风险的最优投资组合被引量：9
《复旦学报（自然科学版）》2005年第3期382-387,394,共7页王利峰 孟庆欣 
国家自然科学基金资助项目(101310310);国家杰出青年科学基金资助项目(10325101);国家教育部科学基金资助项目(20030246004)
通过随机最优控制方法讨论随机利率下有违约风险的最优投资组合问题,用约化形式方法对违约风险建模,假定利率和信用利差都服从Cox Ingersoll Ross模型,将最优投资组合问题看作一个三维的随机最优控制问题,给出了相应的Hamilton Jacobi B...
关键词：Cox—Ingersoll-Ross 随机利率 违约风险 随机控制 最优投资组合 
有交易费的美式未定权益的套期保值(英文)被引量：3
《复旦学报（自然科学版）》2005年第3期403-410,共8页王波 孟庆欣 
ProjectsupportedbyNSFC(101310310);ProjectsupportedbytheNationalDistinguishedYouthScienceFoundationofChina(10325101)andEducationMinistryScienceFoundationofChina(20030246004).
在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup]是所有无套利价格的集合.
关键词：交易费 套期保值 美式未定权益 
SEMI-LINEAR SYSTEMS OF BACKWARD STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS IN R^n被引量：2
《Chinese Annals of Mathematics,Series B》2005年第3期437-456,共20页TANGSHANJIAN 
Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No.10325101, No.101310310)the Science Foundation of the Ministry of Education of China (No. 20030246004).
This paper explores the diffeomorphism of a backward stochastic ordinary differential equation (BSDE) to a system of semi-linear backward stochastic partial differential equations (BSPDEs), under the inverse of a stoc...
关键词：Semi-linear system of backward stochastic partial differential equation Backward stochastic differential equation Stochastic differential equation Probabilistic representation Stochastic flow 
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