国家社会科学基金(06JY010)

作品数：8被引量：124H指数：6
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跟踪误差约束下指数化投资组合优化的实证分析被引量：5
《工业技术经济》2008年第1期121-124,共4页屈颖爽 陈守东 王晨 
2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06JY010);教育部吉林大学数量经济研究中心2007年重大项目;"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助
本文以沪深300指数为标的指数,采用五种不同的样本协方差矩阵,考虑带有跟踪误差约束下指数化投资组合的优化问题。通过比较跟踪误差波动(TEV)模型与常数波动跟踪误差波动(C-TEV)模型在不同协方差矩阵下投资组合的绩效,结果表明,在超额...
关键词：沪深300指数 协方差矩阵 指数化投资 跟踪误差 
我国税收与经济增长相关性的计量分析被引量：12
《工业技术经济》2007年第9期84-87,共4页陈集立 刘芳 李志刚 
2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06JY010);2004年教育部重大项目(项目编号:05JJD790005);"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助
本文采用自回归分布滞后模型(ADL)、误差修正模型(ECM),对建国以来我国税收与经济增长的相关性进行了实证分析;同时应用ARIMA模型预测了未来五年我国税收与经济增长的走势。结果表明,GDP对税收的影响程度在不断增强,税收弹性也由最初的...
关键词：宏观税负水平 经济增长 自回归分布滞后模型 
股价、房价对消费行为的影响被引量：12
《广州大学学报（社会科学版）》2007年第3期48-53,共6页赵晓力 马辉 陈守东 
国家社会科学基金项目(06JY010);教育部重大项目(05JJD790005);吉林大学"985工程"项目
基于资产财富效应理论,实证研究了我国资产价格变化对居民消费的影响。研究表明:股票市场和房地产市场都表现出了一定的财富效应,房地产市场的财富效应远大于股票市场的财富效应,资产财富效应随着经济的发展渐强。同时发现国民收入和社...
关键词：股票市场 房地产市场 财富效应 
利率市场化条件下我国商业银行科技贷款创新定价
《学术交流》2007年第6期128-132,共5页韩广哲 陈守东 王粹萃 
2006年国家社会科学基金项目(06JY010);2004年教育部重大项目(05JJD790005);"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助
促进科技产业快速发展是提高我国国际竞争力的重要手段,然而科技项目由于其特殊的风险特征而使商业银行"惜贷"。随着我国利率市场化改革的深入,商业银行可以尝试对科技贷款进行创新性定价。将贷款与科技项目的收益挂钩,从期限结构和动...
关键词：利率市场化 科技贷款 利率定价 
基于极值分布理论的VaR与ES度量被引量：48
《数量经济技术经济研究》2007年第3期118-124,133,共8页陈守东 孔繁利 胡铮洋 
2006年国家社会科学基金项目(06JY010);2004年教育部重大项目(05JJD790005);"吉林大学‘985工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地资助
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计...
关键词：极值分布 在险价值(VaR) 预期不足(ES) GARCH模型 
资本结构对公司业绩影响研究被引量：12
《工业技术经济》2007年第3期22-26,46,共6页何平 陈守东 于天琪 
2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06JY010);2004年教育部重大项目(项目编号:05JJD790005);"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助
本文考察了我国上市公司资本结构对公司业绩的影响。采用Granger因果检验方法明确了资本结构与公司业绩的关系,证实资本结构影响公司业绩。通过多元回归的方法考察了资本结构对公司业绩的影响,结果表明,资本结构与公司业绩负相关;无息...
关键词：资本结构 公司业绩 GRANGER因果检验 债务构成 
商业银行经营效率评价与影响因素分析被引量：17
《财贸经济》2006年第12期16-20,共5页陈守东 刘芳 
2006年国家社会科学基金项目(06JY010);2004年教育部重大项目(05JJD790005);"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助。
本文运用数据包络分析(DEA)模型测度了商业银行的技术效率、成本效率和配置效率；通过麦氏(Malmquist)指数DEA模型描述了商业银行效率的动态变化；使用固定影响变截距面板数据模型分析了DEA测度下的商业银行效率的影响因素。结果表明,1...
关键词：商业银行 效率评价 影响因素 
中国股市对居民消费行为影响的实证分析被引量：18
《消费经济》2006年第4期71-74,共4页马辉 陈守东 
吉林大学"985工程";2004年教育部重大项目(05JJD790005);2006年国家社会科学基金项目(06JY010)
本文采用协整方法,运用G ranger因果检验方法考察股票价格、居民收入和消费的关系,定量分析了我国股票价格变化对居民消费的影响。实证研究表明:收入水平是影响居民消费的最重要因素;我国股市在全样本期并没有显著的财富效应,当样本期从...
关键词：财富效应 协整分析 GRANGER因果检验 
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