内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY07119)

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Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性
《应用数学》2011年第3期427-433,共7页白晓东 宋立新 
内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY07119)
随机时破产概率是有限时破产概率在时间上的随机化.本文研究了带折现的Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性.在一些假设条件下,最终得到一致渐近公式.
关键词：一致渐近性 破产概率 SPARRE ANDERSON模型 盈余过程 
多相关保险索赔的矩
《大连理工大学学报》2010年第6期1047-1050,共4页黄玉洁 宋立新 白晓东 
大连理工大学2010年学科交叉前沿科研专题基金资助项目(DUT10JS06);内蒙古自治区高等学校科学研究资助项目(NJZY07119)
提出了一个保险公司具有p(p>1)个相关保险业务的风险模型,以研究当索赔率和索赔额随保险公司的状态改变而波动时的折现总索赔.在该假设下,提出了折现总索赔的L-S变换微分方程系统.应用微分方程得到了折现总索赔在马尔可夫环境下的一、...
关键词：矩 相依索赔 L-S变换 马尔可夫环境 
一类理赔次数相关的风险模型的破产概率
《阴山学刊（自然科学版）》2009年第1期12-13,共2页白晓东 
内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY07119);包头科技局资助项目:随机过程在金融保险中的应用
经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了。本文研究了一类理赔次数相关的两风险模型的破产概率问题,并得到了它的破产概率的渐进表达式。
关键词：破产概率 POISSON过程 更新方程 
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