国家自然科学基金(70973021)

作品数：13被引量：65H指数：4
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相关机构：福州大学山东大学厦门大学闽江学院更多>>
相关期刊：《福州大学学报（哲学社会科学版）》《东南学术》《当代财经》《亚太经济》更多>>
相关主题：人民币汇率波动即期汇率方差分解脉冲响应函数BEKK-GARCH模型更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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股指期货高频动态估值研究——以沪深300股指期货为例被引量：1
《北京工商大学学报（社会科学版）》2014年第4期76-85,共10页陈晓杰 
国家自然科学基金项目(70973021)
相比传统的持有成本估值模型,在考虑实际市场中高频动态信息的基础上提出的高频动态估值模型,有利于投资者在瞬息万变的股指期货市场中对股指期货价格进行更为精确的预测。通过以沪深300股指期货连续合约为例的5分钟高频动态估值实证分...
关键词：随机偏微分方程 高频市场信息 精确预测 
基于提前平仓的股指期货风险统计套利策略研究被引量：2
《金融经济学研究》2014年第4期43-55,共13页陈晓杰 
国家自然科学基金项目(70973021)
在股指期货期—现跨市场套利领域,采用传统的持有至到期策略,套利机会很少且收益很低;而常见的提前平仓策略现有相关研究,一是未建立具有可操作性的模型化技术路径;二是未对提前平仓策略的高收益带来的高风险予以足够的重视;三是无法为...
关键词：统计套利 量化风险 提前平仓 带漂移项的吸收布朗运动 
人民币即期汇率与境内外远期汇率动态相关性研究被引量：1
《金融经济学研究》2014年第1期109-119,共11页黄志刚 耿庆峰 吴文平 
国家自然科学基金项目(70973021);福建省社会科学规划重点项目(2009A032)
以2005年汇率改革以来人民币即期汇率市场浮动幅度的三次调整时间作为分界点,采用Copula理论对境内人民币即期汇率市场与外汇远期市场之间的相关性分阶段展开研究。实证结果表明,随着浮动幅度的不断扩大,人民币即期汇率市场同外汇远期...
关键词：即期汇率 远期汇率 浮动汇率 动态相关性 COPULA模型 
基于GABP神经网络汇率波动弹性空间测度被引量：5
《当代财经》2013年第9期49-60,共12页黄志刚 郑国忠 
国家自然科学基金项目"国际金融危机背景下的汇率制度风险控制及汇率弹性空间研究"(70973021);福建省社科基金重点项目"基于我国汇率制度风险控制的汇率弹性空间研究"(2009A032)
汇率波动弹性空间是有管理的浮动汇率制或中间汇率制的管理核心,因此,如何确定或测度汇率波动弹性空间就成为科学管理汇率波动的关键问题。实证结果表明:实际汇率波动指标(ESERV)是测度汇率波动弹性空间的良好选择;基于GABP神经网络模...
关键词：汇率波动弹性空间 风险价值 GABP神经网络 
人民币汇率波动弹性空间测度被引量：1
《东南学术》2013年第4期122-129,共8页黄志刚 黄祥钟 赵迅 
国家自然科学基金项目"国际金融危机背景下的汇率制度风险控制及汇率弹性空间研究"(项目编号:70973021);福建省社会科学规划重点项目"基于我国汇率制度风险控制的汇率弹性空间研究"(项目编号:2009A032)阶段性成果
汇率波动弹性空间是有管理的浮动汇制或中间汇率制的管理核心,黄志刚(2010)通过评估的方法测算了2005年6月-2008年12月人民币汇率波动弹性空间的变化,虽然测算的效果良好,但方法上需要进一步突破,即要实现从评估的测算向模型的测度跨越...
关键词：汇率波动弹性空间 指数加权移动平均 风险价值 国际资本流动 
金融资产日内跳跃检验比较及其股市跳跃特征分析被引量：1
《成都理工大学学报（社会科学版）》2013年第3期50-60,共11页唐勇 黄志刚 张两喜 
国家自然科学基金项目"国际金融危机背景下的汇率制度风险控制及汇率弹性空间研究"(70973021);国家自然科学基金项目"基于已实现测量非参数方法的金融资产跳跃行为研究"(71171056)的阶段性研究成果
运用Monte Carlo模拟分析的方法,通过对现存几种日内跳跃检验方法进行比较后发现,就检测能力、错判率和跳跃方差偏差而言,ABD跳跃检验方法表现最优。利用ABD跳跃检验方法,通过对上证综指高频数据进行分析后发现,上证综指平均大约每四天...
关键词：日内跳跃 高频数据 MONTE CARLO模拟 股市跳跃特征 金融资产 
人民币境内即期汇率与境外NDF汇价互动的四阶段比较分析被引量：8
《数理统计与管理》2012年第6期1073-1083,共11页黄志刚 郑国忠 
国家自然基金项目(70973021)资助;福建省社科基金重点项目(2009A032)资助
汇率改革以来,人民币境内即期汇市与境外NDF汇市的相互作用逐渐加强。通过对汇率弹性不同时期的人民币境内即期汇市与境外NDF汇市进行分段比较分析表明,二者间有较显著的引导作用和波动溢出效应,汇率弹性的增加有助于提升境内市场的价...
关键词：汇率 NDF1 溢出效应 四阶段比较 BEKK-GARCH模型 
人民币升值与人民币国际化被引量：3
《亚太经济》2012年第2期26-30,共5页黄叶苨 黄志刚 
国家自然科学基金(70973021);福建省社会科学基金重点项目(2009A032)阶段性成果
美国以贸易平衡与就业问题为借口,逼迫人民币升值的真正目的是想通过削弱中国经济以减缓或消除人民币对美元构成的威胁,维护美元霸权。因此,人民币应加速国际化。只有人民币国际化才能有效保障经济国际化过程中中国经济的核心利益;只有...
关键词：人民币升值 美元霸权 人民币国际化 
中国货币市场深化进程中的汇市弹性与压力分析
《经济与管理研究》2011年第10期103-111,共9页郑国忠 黄志刚 贾雅琴 
国家自然科学基金"国际金融危机背景下的汇率制度风险控制及汇率弹性空间研究"(70973021);福建省社科基金重点项目"基于我国汇率制度风险控制的汇率弹性空间研究"(2009A032)
自21世纪以来,中国货币市场与外汇市场均发生了翻天覆地的变化。对近十年中国货币市场深化发展进程汇市弹性与压力问题的实证结果表明,更富弹性的汇制、更高市场化程度的汇市倾向于高发展水平的货币市场;同时需要政府对外汇市场的逐步放...
关键词：货币市场 汇率弹性 汇市压力 
基于货币政策效应的经济走势判据的有效性检验——以次贷危机中的美国经济为例被引量：6
《数量经济技术经济研究》2010年第11期127-141,共15页黄志刚 颜晖 黄叶苨 
国家自然基金项目(70973021);福建省社科基金重点项目(2009A032)的阶段性成果
通过考察各国经济演变的历史可以发现,货币政策的效应可以用来作为判定一国经济是否走出危机或是否即将发生危机的判据。在其他条件不变的情况下,如果一国经济的常规调控措施(如货币政策)失效或效应严重衰减,则该国经济有发生危机的可...
关键词：经济走势判据 货币政策效应 美国经济走势 
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