中国博士后科学基金(2011M500134)

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相关期刊：《山西财经大学学报》《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》《中国管理科学》《首都经济贸易大学学报》更多>>
相关主题：结构突变无偏性人民币远期外汇市场已实现波动率波动率预测更多>>
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跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价被引量：9
《中国管理科学》2013年第3期50-60,共11页杨科 田凤平 林洪 
国家自然科学基金资助项目(70971143;71203067);华南农业大学经济管理学院"211工程"青年项目(2012211QN03);中国博士后科学基金(2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01);中山大学青年教师起步资助计划(41000-3181404);2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金资助项目;广东省高等学校高层次人才项目;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地
本文基于C_TMPV理论估计已实现波动率的跳跃成分,在此基础上构建考虑跳跃的AHAR-RV-CJ模型和MIDAS-RV-CJ模型来预测中国股市的已实现波动率,并评价和比较各类波动率模型的预测精度。实证结果表明:基于C_TMPV估计的波动率跳跃成分对日、...
关键词：波动率预测 已实现波动率 C—TMPV MIDAS模型 SPA检验 
金融波动率的高频估计及其预测模型评价和比较被引量：2
《首都经济贸易大学学报》2012年第5期114-121,共8页杨科 田凤平 林洪 
中国博士后科学基金<我国金融市场发展与居民消费平滑研究>(资助号2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目<广东省居民消费平滑研究>(批准号GD11YLJ01);中山大学2011年度人文社会科学青年教师桐山基金项目<金融发展;居民消费保险与消费平滑研究>
金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究。本文主...
关键词：已实现高频波动率 估计 预测精度评价 
人民币远期外汇市场无偏性模型存在结构突变吗被引量：1
《山西财经大学学报》2012年第8期61-70,共10页田凤平 李仲飞 杨科 
国家自然科学基金项目(70971143);中国博士后科学基金项目(2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(wym 11004);2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目;中山大学青年教师起步资助计划;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地;广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究"
通过对我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币远期市场的无偏性模型进行研究,结果表明:美元/人民币远期市场的无偏性模型存在多个结构突变点,结构突变与中美两国利率政策的调整相关;日元/人民币远期市场的无偏性模型也存...
关键词：市场无偏性 结构突变 人民币远期外汇市场 
考虑结构突变的人民币远期外汇市场无偏性研究
《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》2012年第4期72-79,共8页田凤平 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(编号:70825002);国家自然科学基金项目(编号:70971143);中国博士后科学基金(编号:2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(编号:GD11YLJ01);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:09JDXM79019);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(10wkjc05);中山大学"985工程"三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地;2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目;广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究"
本文考察我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币的即期汇率和远期汇率之间的协整关系以及对应远期市场的无偏性。FMOLS估计结果表明,回归模型中变量间关系存在结构突变。允许结构突变的协整模型估计结果表明:美元/人民币...
关键词：市场无偏性 结构突变 协整 
高频环境下金融资产收益波动率研究的新进展被引量：5
《金融理论与实践》2012年第5期22-26,共5页杨科 田凤平 林洪 
国家自然科学基金项目(资助号:7097114370673116);中国博士后科学基金(资助号:2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(资助号:GD11YLJ01);中山大学青年教师起步资助计划(资助号:41000-3181404);2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地;中央高校基本科研业务费专项资金(资助号:10wkjc0509WKPY35);广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究"
金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大...
关键词：高频已实现波动率 金融风险管理 金融资产收益波动率 
中国央行票据冲销操作的有效性与可持续性分析
《云南财经大学学报》2012年第5期95-103,共9页田凤平 杨科 黄晔 
国家自然科学基金项目"农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究"(71203067);中国博士后科学基金"我国金融市场发展与居民消费平滑研究"(2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目"广东省居民消费平滑研究"(GD11YLJ01);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目"考虑流动性约束和不确定性的广东省城镇居民消费研究"(WYM11004);广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究";中山大学青年教师起步资助计划(41000-3181404);中山大学985工程三期建设项目
中国当前面临着人民币升值和通货膨胀双重压力,央行通过票据冲销操作来控制汇率和稳定物价。基于外汇干预经典理论,对汇改以来中国央行票据冲销操作的有效性和可持续性进行实证研究。研究发现,自汇改以来,中国央行票据冲销操作较为有效...
关键词：央行票据冲销操作 有效性 可持续性 
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